システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

裁量取引出だしからジリ貧

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取引の幅を広げるべく、先物とオプションの裁量取引(勉強)をはじめましたが、
こちらの口座がじりじり資金を減らしています。

先物は2勝1敗でほぼトントンの損益だったのですが、
安いところを拾ったらそのまま底抜けし、
現在は損切ライン間近の含み損状態です。

そしてオプションのほう。
こっちはもっと救えない失敗してます。

ネイキッド売りなんて出来ないんで、
クレジットスプレッドを組むことにしました。

ある価格のプットを55円で売って、
もう一個下の権利行使価格のプットを
45円で買っておくと、
2月14日に日経平均がその価格を下回ってなければ
10円分(の1000倍)が丸々利益になるというもくろみです。

で、まず安いほうを44円で買いました。
予定より安いのでこれはよかったです。

もう1つを55円で売るべく指値を出します。
その瞬間、50円まで下がってしまい、なかなか約定しない。

そして次の瞬間には、順調に下がっていた日経平均が急に上がりだし、
プットの価格が暴落していきました……

手元にはすでに価値が暴落した買いポジションと、
約定しなかった売り注文が残っています。

もう、システムに頼りっぱなしだったせいか何のセンスも持って無いです。
株を1年以上やってるにもかかわらず、
板が動いて注文が約定していく様子を見るのも今回が初めてという不勉強ぶりですし。
板の読み方だけでもしっかり勉強しておけばよかったなぁと感じています。

流動性が低いと思ったより全然注文通らないんですね。

が、これだけのチョンボをしてもプット買いの損失は44円の1000倍、
つまり4万4千円を超えないことは保証されています。
オプション買いがもつ損失限定の特性に救われそうです。

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[ 2014/02/03 22:00 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

日経225ミニ先物取引デビューの結果

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いよいよ今週、実取引を開始しました。
初の取引は21日、高く上がったところを逆張りで売り、
2日ほどで利食いしています。

しかしその次がよくありません。
23日に下がったところで逆張り売りし、
そのまま大きく下がって損切する結果になっています。

1勝1敗ですが、損失が大きくトータル2万5千円くらいのマイナス。
久々の裁量取引は残念な滑り出しになってます。

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[ 2014/01/25 20:09 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

先物口座に入金完了

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先週末、銀行口座から証券会社の総合口座(いつも使ってる株の口座)に
お金を入金し、その分をそのまま先物口座に振り分ける手続きをしました。

翌営業日に完了すると書いてあったのですが、
どうやらもう入金されたようです。

さて、金額ですが、今後の予算計画を考えると
今年1年で最大200万円くらいは先物口座に回せそうです。
(うち、100万円は元々NISA口座用に用意していたんですが、
あまりNISAに魅力を感じなかったので残ってます。)

いきなり200万円全部突っ込むのは怖いので、
とりあえず半分の100万円を大証の先物とオプションに回します。

まぁ、かなりの確率で大半を吹き飛ばすと思いますがそれも勉強代です。
これがなくなるまでにコツをつかんで、
改めて再出発できればいいと思ってます。

225先物はミニがありますが、
オプションは100万円だとほんとに出来ること限られますね。

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[ 2014/01/19 20:48 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

とりあえず先物口座開設

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とりあえず日経225の先物・オプション口座開設方法を調べたところ、
どうやら本当にネットだけですぐ開けるらしいということが分かりました。
(すでに株の口座を持っているからというのも大きいと思いますが。)

てっきり身分証明書をスキャンして送るとか
やらないといけないと思っていたのですが、
規約等に目を通しても十分程度の作業で口座開設完了となりました。
(やっちゃ駄目ですが、いろいろ読まずにすっ飛ばせば1分で開けそうな
 簡単さでした。)

限月とかSQなど、今までやってたFXや個別株にはなかったルールがあるので、
念のためもう一度取引ルールを勉強しています。
昔一度は勉強したんだけどなぁ。
簡単な入門書をこの前の連休に1冊読み、今週中にもう1冊本を読む予定です。
あと、取引画面が株とずいぶん違うのでそれにもなれないといけません。

入金する金額も決めないといけませんね。
株に突っ込む予定の資金計画とかびっちり決めてたので計画練り直しです。

まだシステムが無いし、初挑戦でもあるので、
先物・オプション取引は当分裁量でふらふら売買することになると思います。
正確には覚えていませんが、
シグナルに頼らない仕掛けは6年ぶりくらいでしょうか。
とりあえず今の時点では相場の流れとか全く見えてません。

将来的には先物もシストレ化したいのですが、
限月がある先物でシステムを作る場合って
バックテストはどうやるんでしょうか。
時系列データもなかなか見つかりませんし、先行き不安です。

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[ 2014/01/15 21:51 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

先物・オプションの取引を検討開始

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今日は日経平均、TOPIXともにずいぶん落ちてしまいました。
僕にとっても少々痛い動きになっています。

さて、最近いろんな人の話を伺ったりブログを見たりして
日経225の先物やそのオプションに興味を持っています。

元々ヘッジの方法として関心は持っていて、
学生時代にも結構熱心に勉強したのですが
両方ともこれまでトレードをしたことがありません。
というのも、それぞれ1枚が1000単位ですから、
金額に換算すると1枚あたりの額面が1500万円以上になります。

当時は数万~数十万円でFXやっていましたし、
僕が株を始めたときは100万円しか突っ込んでいなかったので、
とてもとても手が出る代物ではありませんでした。

しかしながらふと気づいてみれば最近は先物にミニが登場しています。
また、オプションの権利行使価格も500円刻みから125円刻みになっていて、
スプレッド取引なら手が出せそうな感じです。
学生時代とはずいぶん状況が変わっているようです。
(もっとも、日経ミニは僕がFX始めた翌年には登場していたらしいのですが。)

まだ信用あわせても1000万を超えたくらいのサイズのポジションしか取っていないので、
ヘッジが本格的に必要なレベルではありません。
でも、ここらで将来を見据えた勉強(実践編)を始めるべきかなぁと思っています。
今のやりかたもいつまで持つか分かりませんし。

先物については株用のシステムやFX用のシステムですぐシストレ始めてもいいんですが、
せっかくなのでオプションと含めていろいろ実験してみたいと思っています。

とりあえず、最初の課題は業者選びと口座開けるかどうかと、
あと一歩踏み出す勇気ですね。。

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[ 2014/01/14 22:11 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)
プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

Twitterアカウントはこちら。



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