システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

僕が作ったシストレツールについて

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先日、ポジションサイジング戦略に予期せぬ欠陥が見つかったことを
記事に書きました。
こちらです。

この欠陥がこれまで表に出なかったのはツールの制約の問題もあるわけです。

これまで購入のシグナル発生させるツールについては書いていなかったので、
ちょっと紹介しておきます。

僕のツールはマイクロソフト社のExcelをベースに作成しています。

毎日一回、勝手に起動し、まずは証券会社の僕の口座にアクセスし、
自分がいくら持っているのか(総資産額、資金余力)を確認します。
その後、株価データを拾いに行くわけです。
そして、一枚のエクセルシートを作ります。

シートには以下のような情報が入っています。
・株価コード(これは1000から9999まで用意してあります)
・銘柄名
・単元株数
・上場市場
・現在の株価
・1単位購入するために必要な資金
・1単位なら買えるのかどうかの判定
・シグナル算出に使う各種テクニカル指標
・リスクを考慮した適正なポジションサイズ
・実際に購入可能なポジションサイズ
・複数のシグナルの優先順位付けのための情報

などなど…

これを処理時間や、データ取得元のサイトに迷惑をかけないための工夫など
を考慮しながら作っています。
(たとえば、明らかに数日間はシグナルを出さない株や、
明らかに買えない株価の株については数日おきにしか情報を取りに行かないなど)

このようにして、出来上がったエクセルシートですが、結構巨大なわけです。
東証一部上場企業だけでも1000行以上有ります。
列は21列あります。

残業祭りの後に帰宅して見るのは結構しんどいので、フィルターをかけて
(フィルターもツールが自動でかけてます)、
残ったものをシグナルとし、実際に発注します。

ほとんどの場合、これで問題ありません。
資金余力が十分にあれば、普通にシグナルが出ますし、
資金余力がほとんど無ければどうせ買えないのでシグナルの計算自体ほぼ行いません。

今回たまたま、一部なら買えるけど、適正サイズは買えないよ、
と言う微妙な株価&資金余力の状態になるものがあり、
前の記事みたいな
状態になってしました。

フィルターを解除して設定しなおせば、
一部なら買えるけど、適正サイズは買えない買いシグナル発生銘柄
の一覧をあっさり見ることが出来ます。

単純に考えれば、それを買えるだけ購入して完了なのですが、課題は未だあります。
日によっては数十銘柄が同時にその状態になっているのです。
これに優先順位をつけるルールがありません。
しかも、そこで中途半端に購入すると、
本来なら翌日に適正サイズ買えたはずのシグナルに従えなくなるなどの
問題も発生します。

システムトレーダーになりたての頃、
「どう考えても改善するとしか思えない微修正」
をシステムに施し、システムを崩壊させる
失敗を何度もしてきました。

システムを作ったことが無い人や、
逆にシステムトレードがずっと順調な人にはあまり伝わらないと思いますが、
この種のルール変更って非常に怖いんです。

逆に一見重要そうに見えるテクニカル指標のパラメータの変更は
それほどシステムに影響を与えません。
システムがきちんと作成されたものであれば、
パラメータをちょっと変更すれば結果もちょっと変わるという順当な動きをします。
(万が一パラメータの微修正で結果が激変したら、
それは最適化をやりすぎたシステムの恐れがありますので実践投入しないほうが無難です。)

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[ 2013/04/21 22:38 ] 日記 | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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