システムトレーダーの冒険の書

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ポジションサイジング戦略に欠陥発見

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ポジションが変わってるのに報告が遅れてしまいました。
4月からのなれない職場環境に疲れて更新がとどこおってました。

2日前ですが、電力株を1つ購入しています。(今は含み損です)
【9502】中部電力

さて、自作ツールにしたがって売買するシステムトレーダーですから、
当然この銘柄もツールでシグナルが出たわけです。

ただ、ちょっとチャートを見てみると少し、いや、かなりおかしい。
本来はもう数日早くシグナルが出てるはずだったのです。
(そしてもっと儲かるはずだった)

気になったので時系列データを集めて調査しました。

その結果、以下の事実が判明しました。

先週くらいまではは今よりも値動きがゆるく、
自分のリスク管理戦略では200株が適正ポジションサイズだった。
しかし、200株購入する資金は無いため、シグナルが出なかった。

先週末から今週頭にかけて急上昇したため、
値動きが激しくなり、自分のリスク管理戦略では
100株が適正ポジションサイズとなった。
100株なら購入できるため、ここでシグナル発生。

わかってしまえば、そんなことかと思うことなんですが、
システム設計時の期待とちょっと違うのでショックです。

リスクも低く価格も安い良い時に買えなくて、
リスクが高くなり、株価も上がってしまったタイミングでシグナル発生とは…
それなら、先週購入できる100株だけでも買っておけばいいやんって感じです。

今回たまたま気づきましたが、
これまでにも同様の失敗を何度もやってるんだろうなぁと思います。

いいシグナルが出ても資金が無くて買えずがっかりする、
と言うのがいやなので、資金余力不足の場合は
あらかじめ買いシグナルを出さないようにしてるんですよね…
うまい落としどころは無いものでしょうか。


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[ 2013/04/18 21:29 ] 株式相場 | TB(0) | CM(2)
yutaroさん、おはようございます。^^

>うまい落としどころは無いものでしょうか。

「買い時だけど資金不足だよ」というシグナルを出すのはいかがですか?

[ 2013/04/20 06:27 ] [ 編集 ]
おはようございます
Tansney Gohn さん

コメントありがとうございます。

ツールの内容を必要以上に秘密にしてしまっていて、
説明がかなり不足してましたね。

「買い時だけど資金不足だよ」は
実は現行のツールでも確認できるんですが、
いろんな制約の兼ね合いで
今の状態になってるんですよ…

シグナルの発生アルゴリズム以外は
隠すような内容でも無い部分なので
近いうちに記事に書いてみようと思います。

今後の対応方針としては、
ご指摘のとおりルールを見直して
ちょっとだけ資金が足りないなら
「買い時だけど資金不足だよ」
のシグナル見て、買える分だけ買うと言うやりかた
になるか、
資金不足でシグナルが出なかったものが
リスク上昇によりシグナルが出たばあい、
そのまま無視すると言う形になると思います。
[ 2013/04/20 10:28 ] [ 編集 ]
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プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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