システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

僕がトレンドフォローを好む理由

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相場の取引手法は大きく次の3つに分けることが出来ます。
トレンドフォロー(順張り)とカウンタートレンド(逆張り)と
どちらでも無い方法です。

簡単に言うと、トレンドフォローは上昇してる高いものを買い、
下降している安いものを売ります。
カウンタートレンドはその逆で、安いものを買って高いものを売ります。

どちらでもない手法と言うのは要するに値動きのトレンド以外のルールで売買するものです。
毎月15日なったら買うドルコスト平均法や、財務指標で決めるものなどです。
ほかにも出来高やボラティリティを重要視する方法もあります。
コインやくじ引きで決めるランダムエントリーと呼ばれる手法もここに含まれます。

さて、僕のシステムは完全なトレンドフォローです。
このブログを読んでくださっている人は、
僕がアホみたいに高い株価をつけてる銘柄に飛びついている様子を
何度もご覧になったと思います。

システムの研究と構築をしているとき、
カウンタートレンドのシステムも研究しました。

しかし実際に選んだのはトレンドフォローのシステムです。
理由は単純で、トレンドフォロー戦略のほうが好きだったからです。
そして、カウンタートレンドよりもトレンドフォローを
好きな理由は、そのルールを美しいと感じるからです。

トレンドフォローは上昇している最中の株を買い、
上昇する限り持ち続け、下がり始めたら売ります。

カウンタートレンドは下降している株を買い、
上昇したら売ります。
ここまではどちらも問題ありません。

問題は購入した株がそのまま下がった場合です。

トレンドフォローのルールでは、下降してるのだからそのまま売って損切します。
なんら矛盾することの無い一貫性があります。

カウンタートレンドではどうするのでしょうか?
安い事を理由に買ったのに、もっと安くなったら売るのでしょうか?
ルールに一貫性を持たせようと思えば買い増し、ナンピンすることになります。
これは破滅への特急券です。
かといって、損切するのもおかしい気がします。
価格が戻るのを祈るだけと言うのもおかしいでしょう。

結局カウンタートレンドの手法では、
僕は自分が納得する売買ルールを作ることが出来ませんでした。
それでも、バックテスト上は儲かるカウンタートレンドのルールは見つけています。
(そのルールでは下がったら損切します。)
それが今後の相場でトレードした場合に儲かると確信を持てないのです。
過去の相場に無理やりあわせただけにしか見えないのです。
そんなものに自分の人生を預けようとは思えまでした。

トレードシステムと言うのはある程度の知識があれば、
誰でも作れるものだと思います。
作れなくても売り出してる詐欺師人がいるので、買えばすむことです。
そして被害者の会を結成することになります。

しかし、そのシステムしたがってトレードが出来るか、
その結果、儲けることが出来るかは別の問題だと思います。
そのとき重要になるのがトレーダーとシステムの相性です。
システムはトレーダーに向かって文句を言いませんので、
この相性はトレーダーの一方的な好き嫌いで決まるものだと思います。

ここに書いたことはあくまでも僕の好みに基づいたものです。
カウンタートレンドを美しいと感じる人もいると思います。
ただ、これからシステムを構築する人は、
闇雲に数式やパラメーターをいじるだけでなく、
美しさや、好き嫌いの観点も持ってほしいと思います。

自分の人生を大きく変えるかもしれないシステムです。
生涯のパートナーになるかもしれないシステムです。
しくじれば一緒に死ぬことになるかもしれないシステムです。

自分の信念にそった武器で戦いましょう。

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[ 2013/03/24 20:28 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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