システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

ファンダメンタルズについての自分の考え

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過去の記事で、チャートパターンについての自分の考えを書きました。
今日はファンダメンタルズ情報についての自分の考えを書こうと思います。

チャートを見ないテクニカル派のシステムトレーダーですから、
当然ですが、ファンダメンタルズの情報は無視しています。
(もちろん、そもそも取引可能な銘柄なのか、
 上場している市場はどこか、取引単位は何株かの3点は
 知らないと発注も出来ないので確認してます。)

銘柄個別の情報はもちろんですが、
国全体の経済指標、ニュース等もスルーし、
トレードには影響させていません。

もともと、学生時代に相場(FX)をはじめた理由のひとつは、
経済のニュースに詳しくなれそうと言う期待でした。
毎晩、今日発表される指標は?、何時に発表?、その意味は?、
事前の市場の予想は?、影響のある通貨は?、予想される値動きは?
と言った情報を集め、ロイター通信や市況2板など速報が流れるサイトを開いて待ったものです。
著名なアナリストのコメントやレポートを読んだりもしていました。

そして徐々にこれらの無意味さに気づいたものです。
もちろん勉強し、ニュースを見れば知識は増えるのですが、それは金を生まない知識でした。

自分のトレードスタイルは数週間から数ヶ月のトレンドを捕らえるもだったため、
指標発表直後の乱高下なんてはっきり行ってただのノイズでした。
せっかくのよいポジションを発表に釣られてドテンしてしまうなどの過ちを犯したこともあります。

だいたい、経済指標の多くは過去の一定期間の統計(もしくは予想)であり、
実需として、その期間中(と、その可能性に市場参加者が気づいた頃)
に徐々に織り込まれるものです。
"発表の瞬間"がトリガーになってピタリその時刻に
中長期のトレンドをがらりと変えることなどめったに起こりません。

仮に起こったとしても、本当にトレンドが変わったのであれば
数日後にゆっくり乗っかれば十分に儲かります。
発表の瞬間に飛びつくリスクはリターンに見合うものではありません。
(スキャルピングが出来る人は別です。
 一瞬逆に飛んですぐ元のトレンドに戻る、動きを利用し往復で稼ぐ芸当は僕には出来ません。)

では、「実需として価格に織り込まれている最中の情報どう扱うか」と言う問題がありますが、
価格に織り込まれている動きは価格から読み取ると言うのが僕の方針です。
当たり前ですね。
そして、上昇でも下落でもはっきりしたトレンドが現れたら、
その理由なんかどうでもいいと思っています。
アナリストが"~によってトレンドが云々"みたいなことを言いますが所詮あてずっぽうです。
トレンドが終わる時期を当てることができない限り、
トレンドの理由が何であるかはトレードに関係有りませんし、
本当の理由を知る方法も有りません。

(なお、価格に織り込まれない情報は、
トレードに何の関係も有りませんから無視します。)

経営状態がよく、どんどん株価が上がっている銘柄は
単純に買って持っていれば儲かるものです。
"財務状況を分析したから"と言う理由で利益幅が増えたりしません。
逆に、ファンダメンタル分析はトレンド反転時に手仕舞いが遅れる原因にもなります。

市況2にいた頃、いろんな人の意見を見てきましたが、
日々の細かい指標で右往左往してトレードしていた人たちの寿命は短いです。
(掲示板では右往左往騒ぐけどトレードは冷静という人はOK)

数年前、自分の利益が安定してきたのは
優位性のあるトレードルールを作れたことよりも、
無意味な情報を無視できるようになったことが大きいと思っています。

利益が安定してきたFXから、
未経験の株式市場に移って8ヶ月以上がたちました。
このトレード方針が株で通用するかの審判はまだまだ先だと思っています。
(この8ヶ月間は適当にやってても儲かりましたから。)
市場全体が下落するようなときに、
「理由はわからないけど落ちてるから買わない」
と言う対応をとり、
ドローダウンを事前想定の範囲に抑えることが出来れば僕の勝ちです。

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[ 2013/03/09 22:49 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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