システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

オプション価格 (ブラック・ショールズ式)計算機

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ブラック・ショールズ式計算機本体

種類
%
%
%
理論価格
デルタ
ベガ 円/%
セータ 円/日
ロー 円/%
満期時点ITM率 %
満期時点値上り率 %

セータはブラックショールズ式から計算すると誤差が大きいため、 翌日のプレミアムとの差分を取る方法で計算しています。


グラフ


原資産価格とプレミアム


残存期間とプレミアム



説明

  • ブラックショールズ式を用いて、オプションの理論価格などを機械的に計算します。
  • 近似式や言語仕様の制約から発生する誤差があります。
  • ご利用は自己責任でお願いします。
  • エラー、バグ、計算の誤りの指摘、新機能のリクエスト等歓迎いたします。
  • グラフにプロットされるプレミアム価格は、それぞれ原資産価格と残存期間以外は、 上の入力フォームで入力した値に従います。

既知の不具合

Microsoft社のInternet Explorerでは動作しません。
(修正できますが、IE対応までやると今後の機能追加が面倒になるので対応しません)

更新履歴

2016/08/14
version 1.0.0
新規公開
2016/08/21
version 1.1.0
グリークス(デルタ、ベガ、セータ、ロー)追加
2016/08/28
version 1.2.0
権利行使される確率とそのとき値上がりしている確率を追加。
2016/11/27
version 1.3.0
名前空間を汚染しないようコードを見直し。
入出力フォームをコンパクトにレイアウト変更。
源資産価格/プレミアムグラフ追加。
残存期間/プレミアムグラフ追加。
2016/11/28
version 1.3.1
グラフを複数回更新した後に発生する表示不具合を修正


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[ 2016/11/27 15:46 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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