システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

含み益の一部を捨てる理由

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以前少し紹介しましたが、
僕のシステムには手仕舞いのルールがあります。
ざっくり言えば、上昇が止まり、大きく下落したら売ると言うものです。

つまり、上昇中には決して売らず、必ず含み益の一部を相場に返してから売ります。
場合によっては含み損に転じるのを待ってから売る結果になります。

このようにする理由は10~20回に一度ある、
大きく勝てるポジションで大きく勝つためです。

僕の取引は損失の平均が0.6R程度であり、
利益はその2倍程度を期待しているため、平均1.2Rくらいあれば十分です。
(1Rはそのポジションで想定する最大損失)

だからと言って、1.2R到達で利食い、とはしません。

その結果、約9割の取引で利益を目減りさせる結果となります。
(実績では1.2R取れるはずだったものが 0.3~0.8Rくらいになることが多いです。)
その代わりに、残りの取引の、そのうち一部が大きな利益になります。
僕が狙うのはその大きな利益なのです。

正直、その他が小負けだったのか、小勝ちだったのかは誤差の問題です。
ごく稀にある大勝こそが重要です。

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[ 2013/02/23 22:10 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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