システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

リスク管理方針

ブログランキング参加中!!

いよいよ明日から2016年の相場がスタートします。

あまり身が入りませんでしたが、
昨年のトレードを踏まえてリスク管理のルールを少し見直します。

僕は一回の取引で取るリスク(最大の負け金額)を事前に決めて
ポジションを取っています。
その最大損失を口座資金の1%としていました。
(売買記録で1Rとしているやつです)

ただ、2015年は急な変動などで逆指値が滑り、
想定の最大負け金以上に負ける取引が頻発しています。
2015年は14回ありました。
(2014年は5回、2013年は7回)
出来高によるフィルターを入れず、極端に板の薄い銘柄も扱っていたころよりも多いです。

出来高フィルターをより厳しくする手もあるのですが、
それをやると今度は勝てるトレードの見逃しも増えます。
ということで、対応に悩むところですが、
一旦は一つ一つのポジションサイズを落としていくことに決めました。

今まで、1トレードあたり1%のリスクを取っていましたが、
今後はこれを徐々に減らして行き、
年末までにかけて1トレードあたり0.5%にします。
ちょうど昨年末のオエノンで受けた想定リスクの2倍の損失がきても、
資金は1%しか減らないようにするためです。

1銘柄あたりのリスクを減らす代わりに、
同時に取り扱う銘柄数が増えるので、
暴騰を上手く捕らえられる率も上がることを期待します。

【人気ブログをチェック】
[ 2016/01/03 20:23 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)
コメントの投稿












管理者にだけ表示を許可する
トラックバック
この記事のトラックバックURL

プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

Twitterアカウントはこちら。



ご連絡を取りたいかたはブログのコメント欄、メールフォーム、Twitter、などどちらからでもOKです。システムトレード、プログラミング、数学、などのほか、飲み会のお誘いなど何でもどうぞ。

書籍・グッズの購入はこちら
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

ブログランキング

株式投資ブログランキング
アクセスカウンタ