システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

カーブフィッティング

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システムトレードをやっている人、やる人が覚えておくべき言葉に、カーブフィッティングと言う物があります。和訳すると曲線あてはめです。かっこ悪いので僕もカーブフィッティングと呼びます。

少しだけ高校数学の復習をしますが、x-y平面において、x座標の異なる2点を指定すると、その2点を通る直線(1次関数)が一本定まります。また、x座標の異なる3点を指定すると、その3点を通る放物線(2次関数)を定めることが出来ます。

(数学の話がメインではないのでとりあえず)2点だと1次関数で、3点だと2次関数と1つ数値がずれているのは、その式の係数(a,b,c)の個数だと思っていただいて良いです。

y=ax+b (直線、一次関数。パラメータはa,bの2個)
y=ax^2+bx+c (放物線、二次関数。パラメータはa,b,cの3個)

この法則性は次数が上がってもそのまま適用でき、5次関数ならその係数しだいで好きな6点を通るように作成でき、9次関数なら好きな10点を通るように作成できます。

これはy={xの多項式}の形をした式だけに留まらず、結構広い範囲で同じような法則が成り立ちます。数学的に厳密な話はこのブログの訪問者さんは興味を持っていないでしょうから脇においておきますが、システムトレードのシステムについても似たような傾向があるということは強調するべきと考えています。と言いますのも、トレードシステムにはパラメータと呼ばれる変数があり、その変数の調整で過去の値動き(カーブ)の重要ポイント(点)でサインを出すようにさせることができるからです。

裁量トレーダーの人には「え?フィットさせたほうが良いんじゃないの?」と思われているようです。しかし、過去の値動きにフィットさせすぎると将来の値動きに全く対応しないことがよくあり、システムトレーダーに悲劇をもたらします。

僕が現在やっているトレンドフォローのシステムは年に1~5回くらいのトレードの利益で年間収益のほとんど、もしくはそれ以上になります。

システムを作るとき、過去の値動きを使用してテストを行いますが、数回の大きなトレンドをきっちり捕らえていたら、検証結果としては非常に儲かるシステムになるんですよ。

例えば、トレンドを5個捕らえるためにはそれぞれの仕掛けと手仕舞いで10点を捉えるシステムを作れば大丈夫です。そのためにはパラメータが10個あるルールを用意して適当にパラメータをいじっていればぴたりと当たるシステムが出来上がってしまいます。

こうして作られたシステムは、テスト結果は抜群に良いのですが、実際に運用してみるとさっぱり勝てません。

販路を持っている人たちはこの事実を知っているので、すごく良いテスト結果を出すシステムを作ったらそれを自分で使わずに人に売り始めるんですね。

システムを買う人はどうやらパラメータが多いほうが高度で優れているものに見えるようで、移動平均線1本(パラメータ1個)よりもMACD(これだけでパラメータ3個)プラスその他もろもろを追加したような複雑なものを好むようです。

システムはシンプルなのがベストです。単純なのに過去のデータで儲かっている、と言うのは本質をきっちり捉えているからであって、将来も利益をもたらす可能性が高いです。10個も20個も変数を持っていて昔の値動きにぴったり合わせたようなものは将来の再現性がほとんど無いですよ。

個人的なイメージですが、パラメータのやたらと多いシステムのことをガラス細工のように思っています。(過去の損益グラフが)美しいけれども非常に繊細でもろく壊れやすくあっさり砕けてしまう感じ。
逆にパラメータの少ないシステムは金属製の文鎮みたいなもので、少々曲がっても変色しても重しとしての役割きっちり果たします、っていう頼もしさがあるイメージです。

僕が尊敬するトレーダーの1人である、ウィリアム・エックハート(新・マーケットの魔術師にインタビュー収録)は、システムに持たせる自由度(パラメータのこと)の上限は3か4で十分だと言っています。僕の力量ではさすがに4で儲かるシステムは作れていなくて、現システムのパラメータはもう少し多いですが、きっと彼が言うことが真実なんでしょう。

システムは複雑なほど良いと思っている人は一度考え直してみてはいかがでしょうか。

ちなみに余談ですが、このシンプルなほうが強いと知ったのは僕がミニマリズムにはまったのと関係あります。
(どっちが先だったかな。)

新マーケットの魔術師―米トップトレーダーたちが語る成功の秘密 (ウィザード・ブックシリーズ)




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[ 2015/10/08 00:38 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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