システムトレーダーの冒険の書

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生き残れば勝ち

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自分のトレードの信念として、きちんとリスク管理をして大損を避けていればそのうち勝てると言うのがあります。タイトルの「生き残れば勝ち」はそのままですね。

トレードって交換なので、お金は新規に生み出されているわけでもなければ消滅しているわけでもなく、いろんな人の財布を移動しているだけです。つまり、大敗して退場した人たちが失ったお金はどこかに移動しただけで消えてはいないわけです。
そして、その移動先はざっと3種類しか有りません。その3種が次です。

1.証券会社 (手数料・金利など)
2.国、地方 (税金)
3.退場していない人の口座

信頼できるソースをなかなか見つけられないのですが、よく聞く値としてトレードを始める人の9割が1年以内に退場するというものがあります。それを信じるならば、退場しないだけでトレーダーの上位1割に入るわけです。その1割の人で、上記3種のお金のうち3番を分け合うことになります。個々のトレーダーのトレードに費やした誠意・情熱・原資・才能・時間などなどによって分け前は大きく変わりますが、何年もトレードを続けれるだけのものを懸けていればそう簡単にマイナスにはならないと思います。それだけ負ける人が落としていくお金は大きいです。

取引回数が少ないとちょっと運が悪い年に年収支はマイナスになりえますが、退場するほどのマイナスで無ければ数年でプラスに転じるでしょう。

そんなわけで、これからトレードを始める人は退場しないためのリスク管理を最初に学ぶべきだという、いろんなところで言われるのと同じ結論が導かれます。「管理」って言われても具体性がなくて分からないと言う人は、まず「リスクを最低に落とす」ことを心がけるとよいと思います。そうすれば何も分からないうちに元手がなくなるという事態を避けられます。

次がリスクを最低に落とすルールの例です。

・証券口座に入れるのは金融資産の半分以下にする
・株は各銘柄1単元のみ買う
・1単元買うのに口座資金の1割以上必要なら買わない
・買ったあと2割下落したら損切る

割合は目安ですがこれなら1回の負けは資産の1%以下(口座資金の2%以下)です。トレードは退屈すぎるくらいがちょうど良いですよ。トレードの面白さはリスクの多寡とはべつの場所に見出しましょう。
案外これだけ守っていれば、その他の要素が少々適当でも勝てるものですし、負けるにしても退場までには相当時間がかかります。将来どんなトレーダーを目指すにしても実践しながら勉強する期間が確保できますのでこのルールはお勧めです。

熊とワルツを - リスクを愉しむプロジェクト管理




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[ 2015/10/05 20:56 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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