システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

出来高と利益

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僕ははじめFXで相場の世界に入ったこともあり、
あまり出来高というものに気を配っていませんでした。
比較的流動性が低いといわれる通貨ペアであっても
個別株に比べれば圧倒的に高い取引量でしたので。

しかし、実際に株でシストレを続けていると、
出来高不足と思われる損失がたびたび発生していますので無視し続けるわけにもいかず、
いまさらながら調査を行いました。

時系列の四本値では実際に注文を出したら何円すべるかが分からないので、
インプットデータは自分の売買記録です。
当然データ量が少なく、非常に不安なのですが
それでも結構はっきりした傾向をつかみ、
フィルターをかけるべき明確な基準を作ることが出来ました・

関連性などの調査方法やフィルターの計算式には、
昔システム自体を構築したときの
ノウハウも流用しているので秘密ですが、
結論としてはやはり極端に流動性の低い銘柄では利益を出せていないようです。

自分の注文が1日の出来高の数%になってしまうような取引を
思ったよりたくさんやってしまっていることも確認できました。

面白いのは流動性が高ければ高いほどよいということは無く、
ある特定範囲のみパフォーマンスが優れていることでした。
(とはいえこれはデータ量が少なすぎて偶然の可能性があります。)

ちなみに、取引に使えないので意味がないのですが、
買うときに出来高が低く、売るときに出来高が高い銘柄ほど儲かります。
(2,3ヵ月後の出来高を事前に知ることは出来ないので、
意味は無いんですが、せっかくなので検証だけしました。)

今のツールは出来高のデータを完全に無視しているので少々面倒ですが、
今回の分析でルール化が出来たため、
今後のトレードに分析結果を反映させていこうと思います。


出来高に関するルールが出来ると、
東証一部、二部などのわけ方にあまり合理性が無くなり、
新興市場であっても十分出来高があれば取引すべきとなります。
今は東証一部しか売買していないのですが、
いずれは検証して取引市場の幅を広げようと思います。

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[ 2013/11/10 16:38 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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