システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

1回のトレードで取るリスク

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皆さんは1回のトレードでどれだけのリスクをとるか、
決めていらっしゃいますでしょうか。

つまり、ポジションを取ってからすぐに相場が逆行し、
まっすぐ損切ラインに到達したときに失う金額をどれだけにするかです。

現在僕は、口座の評価額の1.2%を上限とすることに決めています。
中途半端なのはこの割合を毎月下げていて、
その途中だからです。

株のシストレ開始時は100万円しか口座に入れていなかったため、
2%くらい、つまり1回2万円くらいはリスクにさらさないと
買える銘柄がほとんどありませんでした。
かといって、それ以上のリスクは取れません。
そのため、2%を上限と決めていました。

この割合は、この先も減らして行き、1%まで落とすつもりです。
1%はあくまでも上限なので、ほとんど全てのポジションは
1%未満のリスクしか取ら無いことになります。

相場で失敗している人を見ると、
一つ一つのトレードで取っているリスクが桁違いに高いようです。

どんなに自信のあるポジションであっても、
失敗するときは失敗します。
ピーターリンチもウォーレンバフェットも、
100戦100勝ではないのです。
そして、トレンドフォローのテクニカル派だと
勝率は40%以下や30%以下であることも普通です。

そして、連敗の可能性というのは普通の人が考えているよりも高いです。
何度も取引を行えば、5連敗くらいはすぐにします。
10連敗やそれに相当する損失(7連敗して1勝してまた5連敗など)
の確率も無視できるものではありません。

そのとき、1回の取引で5%や10%を失っていたら、
ドローダウンからの復帰は非常に困難になります。

もしも自分の人生で行う取引が10回だけなど、
回数が限られているなら大きく賭けて、
成功を祈るやり方もあるとは思います。
(マイホームの購入や生命保険の加入、
就職先の選択はそれに近い性質を持ってますね。)
もちろん、外れたときは悲惨の一言です。

しかし、この先何年も、何十回、何百回と取引を続けていくなら、
1回毎のトレードで過剰なリスクをとることは、
当たるまで続けるロシアンルーレットと
同じことです。

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[ 2013/05/26 10:26 ] 日記 | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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