システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

R倍数と言う考え方

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1回1回のトレードの結果を見るとき、
そのトレードの損益がいくらであるかは重要です。
しかし、その損益が、どの程度のリスクをとった結果もたらされたのかを
見ることはより重要であると考えてます。

同じ1万円の利益でも、
小さいポジションで細かいストップをおいて稼いだのと、
巨大なポジションでリスクを想定せずに稼いだのはまったく意味が異なります。

そこで、自分で管理してるトレード成績のエクセルシートでは
R倍数と言うものを使っています。

これは、トレードを仕掛けるときに想定した最大損失を1Rとし、
結果がその何倍であったかを計算したものです。

2万円損するところに初期ストップをおき、結果5万円儲かったら
2.5Rの利益という風に使います。

僕のシステムは次の二つを念頭に置き構成しています。

  1. 売買のタイミングによりR倍数で計った利益を大きくすること。

  2. ポジションサイズの調整により1Rあたりの金額をできるだけ同じにすること。


このブログでも金額だけではなくR倍数で
成果報告を行うこともあると思いますのでよろしくお願いします。

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[ 2013/01/14 15:07 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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