システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

2016年11月の資産推移

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今月も一ヶ月間お疲れ様でした。
今年も残り1ヶ月ですね。
時間がたつのが早すぎて正直やばいです。。。

今月はアメリカ選挙がらみの上下で振り回され、
前半に大損してスタートしました。
その後、マーケットの回復には置いていかれたものの、
ある程度は復活し、ぎりぎりもぎりぎりですが
利益を出すことが出来ました。


それでは今月の結果です。

11月始め時点
14,126,126

11月末時点
14,206,606

月間損益
14,206,606 - 14,126,126 = +80,480円

本当にぎりぎりでプラス維持といった数値です。

半額以下で運用しているサブ口座のほうがはるかに利益が大きいと言う、
メインシステムとしては情けない状態になりました。

残り一ヶ月。
来年からの運用の計画も立てながらしっかりがんばります。


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[ 2016/11/30 19:55 ] 月間収支報告 | TB(0) | CM(0)

オプション価格 (ブラック・ショールズ式)計算機

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ブラック・ショールズ式計算機本体

種類
%
%
%
理論価格
デルタ
ベガ 円/%
セータ 円/日
ロー 円/%
満期時点ITM率 %
満期時点値上り率 %

セータはブラックショールズ式から計算すると誤差が大きいため、 翌日のプレミアムとの差分を取る方法で計算しています。


グラフ


原資産価格とプレミアム


残存期間とプレミアム



説明

  • ブラックショールズ式を用いて、オプションの理論価格などを機械的に計算します。
  • 近似式や言語仕様の制約から発生する誤差があります。
  • ご利用は自己責任でお願いします。
  • エラー、バグ、計算の誤りの指摘、新機能のリクエスト等歓迎いたします。
  • グラフにプロットされるプレミアム価格は、それぞれ原資産価格と残存期間以外は、 上の入力フォームで入力した値に従います。

既知の不具合

Microsoft社のInternet Explorerでは動作しません。
(修正できますが、IE対応までやると今後の機能追加が面倒になるので対応しません)

更新履歴

2016/08/14
version 1.0.0
新規公開
2016/08/21
version 1.1.0
グリークス(デルタ、ベガ、セータ、ロー)追加
2016/08/28
version 1.2.0
権利行使される確率とそのとき値上がりしている確率を追加。
2016/11/27
version 1.3.0
名前空間を汚染しないようコードを見直し。
入出力フォームをコンパクトにレイアウト変更。
源資産価格/プレミアムグラフ追加。
残存期間/プレミアムグラフ追加。
2016/11/28
version 1.3.1
グラフを複数回更新した後に発生する表示不具合を修正


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[ 2016/11/27 15:46 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

2016年11月21日週の取引記録

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今週もお疲れ様でした。
久々に全く取引をしなかった週になりました。
全ポジションを先週のまま持ち越しています。
ただ、流れに乗れているのかと言うとそうでもなく、
時流に乗った銘柄が入ってこない分停滞している感じです。

本当なら手仕舞いになった銘柄が生き残ってるだけ
と言うのが正確かもしれません。

それでは今週の取引です。

購入
無し

現引
無し

売却
無し

続いて保有中の35銘柄の損益です。

[現物]
【5702】大紀アルミニウム工業所(+46.48%)
【9887】松屋フーズ(+19.81%)
【7955】クリナップ(+11.63%)
【9663】ナガワ(+13.32%)
【5857】アサヒホールディングス(+15.83%)
【2730】エディオン(+11.64%)
【4299】ハイマックス(+3.98%)
【8001】伊藤忠商事(+13.99%)
【9319】中央倉庫(+3.84%)
【9995】ルネサスイーストン(+6.49%)
【3107】ダイワボウホールディングス(+10.27%)
【3176】三洋貿易(+7.19%)
【3197】すかいらーく(+4.81%)
【4540】ツムラ(+3.79%)
【6118】アイダエンジニアリング(+6.43%)
【6490】日本ピラー工業(+5.90%)

[信用]
【2004】昭和産業(+11.65%)
【1951】協和エクシオ(-1.80%)
【2433】博報堂DYホールディングス(+0.92%)
【2503】キリンホールディングス(-3.28%)
【3167】TOKAIホールディングス(+1.93%)
【4633】サカタインクス(+4.41%)
【4641】アルプス技研(+10.620%)
【4665】ダスキン(+6.00%)
【4671】ファルコホールディングス(+0.29%)
【4928】ノエビアホールディングス(+9.60%)
【7550】ゼンショーホールディングス(-4.25%)
【7594】マルカキカイ(+8.05%)
【7989】立川ブラインド工業(+3.36%)
【8008】4℃ホールディングス(-1.60%)
【9068】丸全昭和運輸(+2.82%)
【9069】センコー(+4.75%)
【9076】セイノーホールディングス(+4.33%)
【9612】ラックランド(+3.59%)
【9936】王将フードサービス(+3.72%)

含み益は先週から246,000円増加し、
1,781,050円になりました。

このペースだと11月の損益はマイナスで着地しそうです。

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[ 2016/11/27 15:22 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

取引データのロストと復旧

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僕はメインシステムもサブシステムも取引履歴を全てエクセルの台帳に付けています。
1円の誤差も出ないよう丁寧にやっているのですが、
その大事な台帳に事件が起こりました。

この前の木曜日に発覚し、ツイートしたのですが、
サブシステムの約定履歴を纏めたシートの右半分が真っ白にクリアされていたのです。
あわててバックアップファイルを確認しましたが、
見つかったのは4ヶ月前のファイルと言うことでちょっと絶望していました。

原因は予想ですが、同じエクセルファイルの別シートで検証作業を行っていたとき、
複数シートを選択した状態で列のクリアをやってしまったのではないでしょうか。

失ったデータは、これまで仕掛けた株の仕掛けた時点で判明していた財務情報や、
仕掛けた後の値動きのメモ、そこから計算される手仕舞い基準などです。

値動きはまた調べればいいとして、
仕掛けた時点での財務情報は失うと痛いデータでした。
(今から、仕掛けた時点で発表されていた純利益見通しや純資産を確認するのはかなりの手間です。)


結局、発注履歴のシートに必要な財務情報を纏めていたので、
そこから拾い上げることが出来ましたが、かなり焦りました。

仕掛けた後の値動き等についてもマクロを新規に作って取得と計算をしなおし何とか復旧。
あと、社名変更やら株式併合やらのメモを一つ一つ確認して書き込んで行き、
どうにかたぶん元通りに戻すことができました。


つい最近まで発注履歴と約定履歴の両方に財務情報を書いておくのは無駄じゃないかと考え
そろそろ辞めようとしていたのですが、今回はその無駄なデータに救われました。

今回は運良く、データは取り戻せ便利なツールも増えたのですが、
再発防止策はきちん取って行こうと思います。
とりあえず2点。
・検証作業は別ファイルで行う。
・バックアップをこまめに取る。

せっかくAWSもアカウントを持っていますので、
S3か何か活用していくのもいいかなと思っています。

追々はエクセルでの運用自体見直してきちんとデータベース化したいものです。


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[ 2016/11/20 22:05 ] 日記 | TB(0) | CM(0)

2016年11月14日週の取引記録

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今週もお疲れ様でした。
先週とうって変わって今週は順調に株価が上昇し、
そこそこ含み益を増やすことが出来ました。

ただ、さすがに先週のダメージは大きく、
損失を埋めきるレベルにはなっていません。

TOPIXなどは回復しきっているのですが、
ここはやはりトレンドフォローの弱いところです。


それでは今週の取引です。

購入
無し

現引
【3107】ダイワボウホールディングス
【3176】三洋貿易
【3197】すかいらーく
【4540】ツムラ
【6118】アイダエンジニアリング
【6490】日本ピラー工業

売却
無し

続いて保有中の35銘柄の損益です。

[現物]
【5702】大紀アルミニウム工業所(+43.43%)
【9887】松屋フーズ(+21.01%)
【7955】クリナップ(+10.55%)
【9663】ナガワ(+13.32%)
【5857】アサヒホールディングス(+14.98%)
【2730】エディオン(+5.82%)
【4299】ハイマックス(+1.467%)
【8001】伊藤忠商事(+10.22%)
【9319】中央倉庫(+1.82%)
【9995】ルネサスイーストン(+4.11%)
【3107】ダイワボウホールディングス(+3.80%)
【3176】三洋貿易(+8.73%)
【3197】すかいらーく(+3.63%)
【4540】ツムラ(+8.07%)
【6118】アイダエンジニアリング(+4.05%)
【6490】日本ピラー工業(+4.36%)

[信用]
【2004】昭和産業(+14.37%)
【1951】協和エクシオ(-4.09%)
【2433】博報堂DYホールディングス(0.00%)
【2503】キリンホールディングス(-3.63%)
【3167】TOKAIホールディングス(+1.10%)
【4633】サカタインクス(3.35%)
【4641】アルプス技研(+7.69%)
【4665】ダスキン(+4.15%)
【4671】ファルコホールディングス(+0.36%)
【4928】ノエビアホールディングス(+7.62%)
【7550】ゼンショーホールディングス(-0.90%)
【7594】マルカキカイ(+7.90%)
【7989】立川ブラインド工業(+1.55%)
【8008】4℃ホールディングス(-2.78%)
【9068】丸全昭和運輸(+3.53%)
【9069】センコー(+5.01%)
【9076】セイノーホールディングス(+4.33%)
【9612】ラックランド(+5.20%)
【9936】王将フードサービス(+2.85%)

含み益は先週から756,050円増加し、
1,535,050円になりました。

日経平均が10ヶ月ぶりに大台回復と
ニュースにありましたが、僕の口座はまだ回復には程遠く、
結構焦りのある状態になりました。
これまでだいたい暴落後は僕の口座のほうが回復が早かったのですが。。。

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[ 2016/11/18 21:05 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)

2016年11月07日週の取引記録

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今週はアメリカの大統領選挙も無事に終わりましたね。
もう何度も見た光景ですが、
日本市場だけ極端に上下にぶれ、
僕の口座も結構深刻なダメージを受けました。

トレードとしては、
市場全体の上下に合わせて銘柄がかなり入れ替わりました。
以前に比べてポジションあたりのサイズが小さくなっているので
その分数が増え、大変にぎやかな顔ぶれになっています。

それでは今週の取引です。

購入
[信用]
【9995】ルネサスイーストン
【4299】ハイマックス
【2730】エディオン
【5018】MORESCO
【1951】協和エクシオ
【2433】博報堂DYホールディングス
【2503】キリンホールディングス
【3107】ダイワボウホールディングス
【3167】TOKAIホールディングス
【3176】三洋貿易
【3197】すかいらーく
【4540】ツムラ
【4633】サカタインクス
【4641】アルプス技研
【4665】ダスキン
【4671】ファルコホールディングス
【4928】ノエビアホールディングス
【6118】アイダエンジニアリング
【6490】日本ピラー工業
【7550】ゼンショーホールディングス
【7594】マルカキカイ
【7989】立川ブラインド工業
【8008】4℃ホールディングス
【9068】丸全昭和運輸
【9069】センコー
【9076】セイノーホールディングス
【9612】ラックランド
【9936】王将フードサービス

現引
【7921】宝印刷
【9319】中央倉庫
【8001】伊藤忠商事
【9995】ルネサスイーストン
【4299】ハイマックス
【2730】エディオン

売却
[現物]
【7164】全国保証(-0.07R)
【2533】オエノンホールディングス(+0.79R)
【6409】キトー(+0.77R)
【7456】松田産業(+1.39R)
【8153】モスフードサービス(-0.22R)
【8366】滋賀銀行(-0.02R)
【9075】福山通運(-0.30R)
【9749】富士ソフト(-0.08R)
【7921】宝印刷(-1.05R)
【6498】キッツ(+0.44R)
[信用]
【3630】電算システム(+0.47R)
【9946】ミニストップ(-1.15R)
【6985】ユーシン(-0.52R)
【4828】東洋ビジネスエンジニアリング(-0.60R)
【3880】大王製紙(-0.67R)
【9769】学究社(-1.62R)
【5018】MORESCO(-1.08R)

続いて保有中の35銘柄の損益です。

[現物]
【5702】大紀アルミニウム工業所(+42.51%)
【9887】松屋フーズ(+18.43%)
【7955】クリナップ(+8.03%)
【9663】ナガワ(+7.78%)
【5857】アサヒホールディングス(+10.23%)
【2730】エディオン(+1.77%)
【4299】ハイマックス(-0.40%)
【8001】伊藤忠商事(+3.04%)
【9319】中央倉庫(+1.01%)
【9995】ルネサスイーストン(+0.65%)


[信用]
【2004】昭和産業(+13.01%)
【1951】協和エクシオ(-3.85%)
【2433】博報堂DYホールディングス(-1.23%)
【2503】キリンホールディングス(-3.07%)
【3107】ダイワボウホールディングス(+0.38%)
【3167】TOKAIホールディングス(-3.18%)
【3176】三洋貿易(+3.22%)
【3197】すかいらーく(+2.44%)
【4540】ツムラ(+5.77%)
【4633】サカタインクス(-1.14%)
【4641】アルプス技研(-0.81%)
【4665】ダスキン(+0.09%)
【4671】ファルコホールディングス(-0.64%)
【4928】ノエビアホールディングス(-0.46%)
【6118】アイダエンジニアリング(+1.76%)
【6490】日本ピラー工業(+3.25%)
【7550】ゼンショーホールディングス(-0.45%)
【7594】マルカキカイ(+0.22%)
【7989】立川ブラインド工業(+0.13%)
【8008】4℃ホールディングス(-0.15%)
【9068】丸全昭和運輸(+0.24%)
【9069】センコー(+0.13%)
【9076】セイノーホールディングス(-2.50%)
【9612】ラックランド(-1.02%)
【9936】王将フードサービス(-0.12%)

含み益は先週から164,550円減少し、
779,000円になりました。

さすがに35銘柄は多いですね。
サブ口座入れたら100銘柄超えてきました。

「逆指値」が利益を守るような働きをしていないのもそうですが、
リスク管理のやり方が全体的にうまく行ってないと感じます。
相場全体の傾向も変化していますし、
そろそろ別のやり方へ変えないといけませんね。




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[ 2016/11/12 23:57 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

2016年10月31日週の取引記録

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今週も一週間お疲れ様でした。
今週は後半の下げがきつかったですね。
TOPIXのほうで言うと、
ようやく5月末の高値をこえたので
しばらく安泰かと完全に油断していました。

順調に育っていた銘柄がいくつも手仕舞いラインに達してしまい、

レックを買ったころ(6月)と今ではリスクの取り方を
ずいぶん変えていますので、
これだけ大きい含み益は当分見れないと思います。
それも含めて残念です。

それでは今週の取引です。

購入
[信用]
【4746】東計電算
【7921】宝印刷
【9946】ミニストップ
【8001】伊藤忠商事

現引
【9663】ナガワ
【8366】滋賀銀行
【8153】モスフードサービス
【5857】アサヒホールディングス


売却
[現物]
【4968】荒川化学工業(+2.34R)
【7874】レック(+8.98R)
【7595】アルゴグラフィックス(+1.18R)

[信用]
【6268】ナブテスコ(+0.01R)
【5015】ビーピー・カストロール(-0.24R)
【8070】東京産業(-0.55R)
【4746】東計電算(-0.97R)


続いて保有中の24銘柄の損益です。

[現物]
【7456】松田産業(+12.03%)
【6498】キッツ(+11.78%)
【7164】全国保証(+2.28%)
【5702】大紀アルミニウム工業所(+33.03%)
【9749】富士ソフト(+3.67%)
【9887】松屋フーズ(+16.55%)
【9075】福山通運(-0.17%)
【6409】キトー(+8.80%)
【7955】クリナップ(+2.64%)
【2533】オエノンホールディングス(+7.36%)
【9663】ナガワ(+6.33%)
【5857】アサヒホールディングス(+5.14%)
【8153】モスフードサービス(+0.88%)
【8366】滋賀銀行(+3.90%)

[信用]
【2004】昭和産業(+11.07%)
【3630】電算システム(+6.80%)
【3880】大王製紙(-3.32%)
【6985】ユーシン(+2.20%)
【9319】中央倉庫(-0.30%)
【4828】東洋ビジネスエンジニアリング(-1.36%)
【9769】学究社(-1.24%)
【7921】宝印刷(-1.03%)
【8001】伊藤忠商事(-0.40%)
【9946】ミニストップ(-0.60%)

含み益は先週から1,572,850円減少し、
943,550円になりました。

利食いによる減少が90万円くらいですが、
それを差し引いても60万円ほど負けてます。

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[ 2016/11/05 19:31 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(2)
プロフィール

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

Twitterアカウントはこちら。



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