システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

2016年01月の資産推移

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今月も一ヶ月間お疲れ様でした。
今月も先月同様に大幅に負けてしまいました。
最終週に少々取り戻していますが、
初めて月間で1割のマイナスを記録しています。

まぁ、TOPIXが-7.5%のときに、
ずっとレバレッジかけて買い持ちしてればそうなります。
12月に記録したばかりのワースト記録を
あっさり更新しました。

シストレとしては難しいところです。
体感的には大きく負けていますが、
トレンドフォローシステムのドローダウンとしては
はっきり行って軽微なものです。
期間もたった2ヶ月の不調。

ルールを見直したいのをぐっとこらえて
このまま突っ込むべきなのかなと思います。


では、今月の口座残高の変化です。

01月始め時点
17,888,248

01月末時点
16,048,076

月間損益
16,048,076 - 17,888,248 = -1,840,172円

相場環境はしばらく悪そうですし、
僕のシステムは3月が苦手なので
本回復は夏くらいでしょうか。
それまできっちり守りを固めて行きます。



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[ 2016/01/31 18:36 ] 月間収支報告 | TB(0) | CM(0)

2016年01月25日週の取引記録

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今週もお疲れ様でした。
ツイッターのほうに写真を上げたりしていますが、
一週間、出張に行っていました。

トレードのほうはデータの取得元サイトには
ギリギリアクセスでき、
証券会社もバックアップサイトにはつながったので
何とか継続することが出来ました。
(証券会社メインサイトにはつながらず・・・)

何かと不便な環境でしたが、
シグナル自体が少なかったので助かりました。
結局1銘柄買い足しただけです。

そのほかは多くの銘柄が含み損から含み益に転じ、
順調な一週間でした。

今週の売買はこちら。

購入
[信用]
【9048】名古屋鉄道

現引
無し

売却
無し

続いて保有中の12銘柄の損益です。

[現物]
【4666】パーク24(+28.65%)
【4534】持田製薬(+9.61%)
【6458】新晃工業(+1.63%)
【1878】大東建託(+6.28%)
【7731】ニコン(+6.21%)
【3087】ドトール・日レスホールディングス(-6.45%)
【4680】ラウンドワン(0.00%)
【9031】西日本鉄道(+4.46%)
【9414】BS11(+4.73%)

[信用]
【2915】ケンコーマヨネーズ(+26.24%)
【4917】マンダム(-1.70%)
【9048】名古屋鉄道(+8.12%)

含み益は先週から1,082,600円増加し、
1,514,800円になりました。

月末でもありますのですぐ
月間の纏めも上げます。


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[ 2016/01/31 18:35 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

2016年01月18日週の取引記録

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今週もかなり負けました。
ちょっと厳しいですね。

そして、今年に入ってから
逆指値が上手く約定しない負けが多い。。。
ほとんどの損切がスリップして
複数の価格帯に分かれての約定になり、
損失を拡大させています。

リターンとのトレードオフになるので、
ルールを軽々に変更できないのですが、
ちょっと腰をすえて調査が必要と感じています。

今週の売買はこちら。

購入
[現物]
【7731】ニコン
【3087】ドトール・日レスホールディングス
【4680】ラウンドワン
【9031】西日本鉄道
【9414】BS11

現引
無し

売却
[現物]
【2590】ダイドードリンコ(-1.42R)
【7856】萩原工業(-0.74R)
【8153】モスフードサービス(+1.40R)
[信用]
【1333】マルハニチロ(-0.90R)
【3313】ブックオフコーポレーション(-0.80R)
【4745】東京個別指導学院(-1.01R)

続いて保有中の11銘柄の損益です。

[現物]
【4666】パーク24(+12.08%)
【4534】持田製薬(-0.24%)
【6458】新晃工業(-3.52%)
【1878】大東建託(-2.65%)
【7731】ニコン(+5.25%)
【3087】ドトール・日レスホールディングス(-6.75%)
【4680】ラウンドワン(-6.14%)
【9031】西日本鉄道(-2.79%)
【9414】BS11(+3.30%)

[信用]
【2915】ケンコーマヨネーズ(+23.55%)
【4917】マンダム(-9.00%)

含み益は先週から86,300円減少し、
432,200円になりました。

市場全体は金曜に暴騰しましたが、
ポジションが少なくなっているので
あんまり恩恵が無く、取り残され議身です。
また、来週は一週間丸ごと出張で、
情報取得元にアクセスできなくなる可能性大です。
いろいろ試しては見ようと思っていますが、
結果次第でトレードはお休みするかもしれません。



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[ 2016/01/23 07:29 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

2016年01月11日週の取引記録

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新年2週目も買い持ちスイングには厳しい週になりました。
面白いように負け続けてます。
これまでの損益の累計が昨年頭を通り越して、
一昨年、2014年11月の水準にまで戻っちゃいました。

昨年11月末時点で抱えていた含み益は吐き出しきっていて、
今週の負けから現金が減り始めていますし、
何とか下げ止まって欲しいところです。

PFの銘柄を個別に見ていくと、
銘柄によってはもう上昇に転じているのですが。

今週の売買はこちら。

購入
[信用]
【3313】ブックオフコーポレーション
【4745】東京個別指導学院
【4917】マンダム

現引
【7856】萩原工業
【1878】大東建託

売却
[現物]
【1377】サカタのタネ(-0.72R)
[信用]
【9982】タキヒヨー(-1.01R)
【2651】ローソン(-0.83R)
【5463】丸一鋼管(-0.85R)
【8160】木曽路(-0.87R)

続いて保有中の14銘柄の損益です。

[現物]
【8153】モスフードサービス(+20.34%)
【2590】ダイドードリンコ(-4.28%)
【4666】パーク24(+9.23%)
【4534】持田製薬(-0.12%)
【6458】新晃工業(-2.73%)
【7856】萩原工業(+1.68%)
【1878】大東建託(-0.52%)

[信用]
【2915】ケンコーマヨネーズ(+21.61%)
【1333】マルハニチロ(-8.33%)
【3313】ブックオフコーポレーション(-1.22%)
【4745】東京個別指導学院(-6.52%)
【4917】マンダム(-3.10%)

含み益は先週から184,500円増加し、
518,500円になりました。

今日はテスタさん開催のオフ会に参加します。

第2回ちきちきテスタさんの会

ブラックジャックはちょっと苦手
(特に会場のダブルが・・・)なので、
テキサスホールデム(ポーカー)のほうでがんばりたいと思います。

会場で見かけましたらよろしくお願いします。m(._.)m


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[ 2016/01/16 11:31 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

2016年01月04日週の取引記録

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2016年最初の一週間が終わりました。
あちこちで書かれている通り、
いきなりの下落続きでしたね。
僕は全力ロングで持ち越していたので大ダメージを受けてます。

せっかく持ち越していた含み益分をほぼ失いました。

まだいくつかの銘柄は上昇していたので、
その分新規で仕掛けていますが、
ほとんど含み損になり厳しい状況です。
ハニーズにいたっては今週仕掛けてもう損切してます。

年初からこれだと、
今年は年間マイナスも想定しないといけないですね。

今週の売買はこちら。

購入
[信用]
【8160】木曽路
【7856】萩原工業
【2792】ハニーズ
【2651】ローソン
【1878】大東建託

現引
【6458】新晃工業
【4534】持田製薬

売却
[現物]
【3076】あい ホールディングス(+2.38R)
【5970】ジーテクト(+0.81R)
【7212】エフテック(-0.78R)
【8096】兼松エレクトロニクス(-0.70R)
【7913】図書印刷(+0.01R)
[信用]
【6363】酉島製作所(-1.02R)
【9880】イノテック(-1.01R)
【6849】日本光電(-0.75R)
【2792】ハニーズ(-0.85R)

続いて保有中の14銘柄の損益です。

[現物]
【8153】モスフードサービス(+19.03%)
【2590】ダイドードリンコ(-1.60%)
【4666】パーク24(+8.96%)
【1377】サカタのタネ(-5.65%)
【4534】持田製薬(+1.19%)
【6458】新晃工業(-2.02%)

[信用]
【2915】ケンコーマヨネーズ(+18.23%)
【1333】マルハニチロ(-4.96%)
【5463】丸一鋼管(-6.40%)
【9982】タキヒヨー(-5.39%)
【8160】木曽路(-2.46%)
【2651】ローソン(-2.47%)
【7856】萩原工業(+1.28%)
【1878】大東建託(-2.34%)

含み益は先週から1,561,800円減少し、
334,000円になりました。



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[ 2016/01/09 11:55 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

リスク管理方針

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いよいよ明日から2016年の相場がスタートします。

あまり身が入りませんでしたが、
昨年のトレードを踏まえてリスク管理のルールを少し見直します。

僕は一回の取引で取るリスク(最大の負け金額)を事前に決めて
ポジションを取っています。
その最大損失を口座資金の1%としていました。
(売買記録で1Rとしているやつです)

ただ、2015年は急な変動などで逆指値が滑り、
想定の最大負け金以上に負ける取引が頻発しています。
2015年は14回ありました。
(2014年は5回、2013年は7回)
出来高によるフィルターを入れず、極端に板の薄い銘柄も扱っていたころよりも多いです。

出来高フィルターをより厳しくする手もあるのですが、
それをやると今度は勝てるトレードの見逃しも増えます。
ということで、対応に悩むところですが、
一旦は一つ一つのポジションサイズを落としていくことに決めました。

今まで、1トレードあたり1%のリスクを取っていましたが、
今後はこれを徐々に減らして行き、
年末までにかけて1トレードあたり0.5%にします。
ちょうど昨年末のオエノンで受けた想定リスクの2倍の損失がきても、
資金は1%しか減らないようにするためです。

1銘柄あたりのリスクを減らす代わりに、
同時に取り扱う銘柄数が増えるので、
暴騰を上手く捕らえられる率も上がることを期待します。

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[ 2016/01/03 20:23 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)

2016年の目標

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あけましておめでとうございます。
今年も本ブログをよろしくお願いします。

早速ですが今年の目標をまとめておきます。

◇金融資産
3,500万円を目指します。
昔立てた計画値のままです。
2015年の目標が未達だったのでこのままだと達成できませんが、
何かを新規に始めて達成を目指します。
まずは2015年内の目標だった2500万を
さっさと達成しないと始まりませんね。

◇交流
引き続き各ジャンルのオフ会、飲み会等に参加します。
目標は昨年と同じく月2回くらい。

◇断捨離
引っ越して部屋も狭くなったことですし、
ライフスタイルもかわって不要になったものもたくさんあるはずなので、
300個くらい物を減らすことを目指します。
300のうち200くらいは本で達成できるはず。
本棚のサイズを半分にしたいです。

◇読書
今年は冊数での目標は設定せずに、
kindleとともに快適な読書ライフを
送れたらいいと思っています。


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[ 2016/01/02 19:28 ] 日記 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

Twitterアカウントはこちら。



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