システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

ポートフォリオ壊滅へ

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今日の下げは痛かった…

最近は日経平均が下がったといってもなんだかんだ
僕のポートフォリオには上がった株があって自分は
トントンみたいなパターンも多くありましたが、今日は違いました。

久々の全銘柄下落です。
ストップもどんどんかかり、現時点では8銘柄しか残っていません。
東証一部で今日値上がりしたのが29銘柄だけってのが終わっていますね。

今日の下げで今月の損益がマイナスに転じてしまいました。
この相場環境の中、先週末までプラスを維持していたのに残念です。

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[ 2014/01/27 20:41 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)

2014年01月20日週の取引記録

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今週のシステムトレードの記録です。
ようやく2014年度最初の取引が発生しました。
2銘柄決済していますが、
先物の裁量と同様に、1勝1敗で負けのほうが
大きいという結果になっています。

購入
[信用]
【8160】木曽路

現引
【5185】フコク

売却
[現物]
【8090】昭光通商(-0.50R)
【7267】本田技研工業(+0.34R)

現在保有中している14銘柄の損益一覧は以下のようになります。

[現物]
【4922】コーセー(+11.09%)
【5232】住友大阪セメント(+7.97%)
【2676】高千穂交易(+11.87%)
【2918】わらべや日洋(+11.83%)
【8084】菱電商事(+6.33%)
【7554】幸楽苑(+11.11%)
【9934】因幡電機産業(+8.36%)
【5185】フコク(+6.20%)

[信用]
【7637】白銅(+14.59%)
【2284】伊藤ハム(+0.44%)
【7442】中山福(+9.22%)
【4116】大日精化工業(+2.34%)
【8163】サトレストランシステムズ(+8.14%)
【8160】木曽路(-1.56%)

含み益は先週から150,700円減少し、
876,800円になりました。

今週後半は市場全体が下落し
非常に苦しい展開になりましたね。
僕の口座も日経平均やTOPIXと
同じくらいの割合で下落してしまいました。


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[ 2014/01/25 20:27 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

日経225ミニ先物取引デビューの結果

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いよいよ今週、実取引を開始しました。
初の取引は21日、高く上がったところを逆張りで売り、
2日ほどで利食いしています。

しかしその次がよくありません。
23日に下がったところで逆張り売りし、
そのまま大きく下がって損切する結果になっています。

1勝1敗ですが、損失が大きくトータル2万5千円くらいのマイナス。
久々の裁量取引は残念な滑り出しになってます。

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[ 2014/01/25 20:09 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

先物口座に入金完了

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先週末、銀行口座から証券会社の総合口座(いつも使ってる株の口座)に
お金を入金し、その分をそのまま先物口座に振り分ける手続きをしました。

翌営業日に完了すると書いてあったのですが、
どうやらもう入金されたようです。

さて、金額ですが、今後の予算計画を考えると
今年1年で最大200万円くらいは先物口座に回せそうです。
(うち、100万円は元々NISA口座用に用意していたんですが、
あまりNISAに魅力を感じなかったので残ってます。)

いきなり200万円全部突っ込むのは怖いので、
とりあえず半分の100万円を大証の先物とオプションに回します。

まぁ、かなりの確率で大半を吹き飛ばすと思いますがそれも勉強代です。
これがなくなるまでにコツをつかんで、
改めて再出発できればいいと思ってます。

225先物はミニがありますが、
オプションは100万円だとほんとに出来ること限られますね。

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[ 2014/01/19 20:48 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

2014年01月13日週の取引記録

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今週もトレードがないまま
一週間が終わりました。
その他、先物口座を開いたりしていますが、
先物はシストレではなくしばらく裁量で
やっていくのでこのブログではカテゴリを分けて管理する予定です。

購入
無し

現引
無し

売却
無し

現在保有中している15銘柄の損益一覧は以下のようになります。

[現物]
【4922】コーセー(+13.32%)
【5232】住友大阪セメント(+8.24%)
【2676】高千穂交易(+12.09%)
【2918】わらべや日洋(+13.77%)
【8090】昭光通商(+0.61%)
【7267】本田技研工業(+4.05%)
【8084】菱電商事(+7.77%)
【7554】幸楽苑(+9.73%)
【9934】因幡電機産業(+9.34%)

[信用]
【7637】白銅(+16.10%)
【2284】伊藤ハム(+1.96%)
【5185】フコク(+9.80%)
【7442】中山福(+7.81%)
【4116】大日精化工業(+8.09%)
【8163】サトレストランシステムズ(+7.29%)

含み益は先週から206,100円増加し、
1,027,500円になりました。

今週も、
【7554】幸楽苑
【7637】白銅
【8163】サトレストランシステムズ
など、少数の銘柄の伸びにひっぱらられ、
トータルの含み益を大きく伸ばすことが出来ました。

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[ 2014/01/18 16:36 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

とりあえず先物口座開設

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とりあえず日経225の先物・オプション口座開設方法を調べたところ、
どうやら本当にネットだけですぐ開けるらしいということが分かりました。
(すでに株の口座を持っているからというのも大きいと思いますが。)

てっきり身分証明書をスキャンして送るとか
やらないといけないと思っていたのですが、
規約等に目を通しても十分程度の作業で口座開設完了となりました。
(やっちゃ駄目ですが、いろいろ読まずにすっ飛ばせば1分で開けそうな
 簡単さでした。)

限月とかSQなど、今までやってたFXや個別株にはなかったルールがあるので、
念のためもう一度取引ルールを勉強しています。
昔一度は勉強したんだけどなぁ。
簡単な入門書をこの前の連休に1冊読み、今週中にもう1冊本を読む予定です。
あと、取引画面が株とずいぶん違うのでそれにもなれないといけません。

入金する金額も決めないといけませんね。
株に突っ込む予定の資金計画とかびっちり決めてたので計画練り直しです。

まだシステムが無いし、初挑戦でもあるので、
先物・オプション取引は当分裁量でふらふら売買することになると思います。
正確には覚えていませんが、
シグナルに頼らない仕掛けは6年ぶりくらいでしょうか。
とりあえず今の時点では相場の流れとか全く見えてません。

将来的には先物もシストレ化したいのですが、
限月がある先物でシステムを作る場合って
バックテストはどうやるんでしょうか。
時系列データもなかなか見つかりませんし、先行き不安です。

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[ 2014/01/15 21:51 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

先物・オプションの取引を検討開始

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今日は日経平均、TOPIXともにずいぶん落ちてしまいました。
僕にとっても少々痛い動きになっています。

さて、最近いろんな人の話を伺ったりブログを見たりして
日経225の先物やそのオプションに興味を持っています。

元々ヘッジの方法として関心は持っていて、
学生時代にも結構熱心に勉強したのですが
両方ともこれまでトレードをしたことがありません。
というのも、それぞれ1枚が1000単位ですから、
金額に換算すると1枚あたりの額面が1500万円以上になります。

当時は数万~数十万円でFXやっていましたし、
僕が株を始めたときは100万円しか突っ込んでいなかったので、
とてもとても手が出る代物ではありませんでした。

しかしながらふと気づいてみれば最近は先物にミニが登場しています。
また、オプションの権利行使価格も500円刻みから125円刻みになっていて、
スプレッド取引なら手が出せそうな感じです。
学生時代とはずいぶん状況が変わっているようです。
(もっとも、日経ミニは僕がFX始めた翌年には登場していたらしいのですが。)

まだ信用あわせても1000万を超えたくらいのサイズのポジションしか取っていないので、
ヘッジが本格的に必要なレベルではありません。
でも、ここらで将来を見据えた勉強(実践編)を始めるべきかなぁと思っています。
今のやりかたもいつまで持つか分かりませんし。

先物については株用のシステムやFX用のシステムですぐシストレ始めてもいいんですが、
せっかくなのでオプションと含めていろいろ実験してみたいと思っています。

とりあえず、最初の課題は業者選びと口座開けるかどうかと、
あと一歩踏み出す勇気ですね。。

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[ 2014/01/14 22:11 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

2014年01月06日週の取引記録

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2014年最初の一週間が終わりました。
今週は25万円を追加入金しましたが、
取引はなく保有ポジションは昨年末のままです。

購入
無し

現引
無し

売却
無し

現在保有中している15銘柄の損益一覧は以下のようになります。

[現物]
【4922】コーセー(+14.53%)
【5232】住友大阪セメント(+9.89%)
【2676】高千穂交易(+9.91%)
【2918】わらべや日洋(+12.05%)
【8090】昭光通商(±0.00%)
【7267】本田技研工業(+7.16%)
【8084】菱電商事(+9.06%)
【7554】幸楽苑(+8.11%)
【9934】因幡電機産業(+10.33%)

[信用]
【7637】白銅(+9.92%)
【2284】伊藤ハム(+2.18%)
【5185】フコク(+5.80%)
【7442】中山福(+6.02%)
【4116】大日精化工業(+8.09%)
【8163】サトレストランシステムズ(+2.29%)

含み益は先週から304,500円増加し、
821,400円になりました。

日経平均、TOPIXともに昨年末比で下落した
一週間でしたが妙に利益が伸びました。

(参考,2013/12/30の終値→2014/1/10の終値)
日経平均:16,291.31→15,912.06
TOPIX:1,302.29→1,298.48

実際のところ、僕の持ち株も上がらなかった銘柄は多いのですが、
【7637】白銅
など数銘柄が大きく上昇してくれたため
トータルで大きく儲かっています。

[おまけ]
・今回もトレーダーズBAR行って来ました。

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[ 2014/01/12 16:45 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

新年の取引スタート

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今日から2014年の株取引がスタートしました。
僕はとりあえず昨年から持ち越した株をホールドしています。

ニュースでは日経平均が10日ぶりに大幅反落と出ていますが、
個人的にはあまり実感がありませんでした。

実際のところ、東証一部上場銘柄全体では
下落が762銘柄、上昇が906銘柄なので上昇した株のほうが多いようです。

日経平均の算出において寄与度の大きい銘柄の一部
(ファーストリテイリング、ソフトバンク、ファナックなど)
が大幅下落しているため、
指数が落ちてますが、市場全体的にはよい滑り出しだったんじゃないでしょうか。

僕の持ち株の今日の動きは平均+0.59%で、そこそこ利益を増やしてくれています。
個別に見ると次の3銘柄のみ下落して残り12銘柄は上昇しています。
【5232】住友大阪セメント
【7267】本田技研工業
【7442】中山福

これからの一年間もしっかりがんばります。

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[ 2014/01/06 17:52 ] 株式相場 | TB(0) | CM(2)

2014年の目標

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新年迎えましたので僕も今年の目標を立てました。

昨年末から作り始めていたのですが、
PCのデスクトップに2014年中に達成することリストのファイルを配置して、
一個一個塗りつぶしていく計画です。

どこに行くとか何を食べるとかいろいろあるんですが、
トレードについては大きくは次の二つを目指します。

金融資産を1500万に増やす。
トレードツールを改善する。
(Excelのバージョンアップ対応、
 トレード記録ファイルの作り直し、
 発注時の手数をもっと減らすなど、
 いろいろこまかい目標立ててます…)

金融資産については元々、
2013年中に1000万、2014年中に1400万を目指していました。
ただ、数十万円の余裕を持って2013年の目標を達成しましたので、
ちょっとだけ今年の目標を引き上げてます。

毎月、月給の手取り以上に増やさないといけないので
なかなかハードですががんばります。

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[ 2014/01/05 15:12 ] 日記 | TB(0) | CM(0)

2013年12月の資産推移

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週間取引記録同様、帰省していたため更新できなかった
月間のまとめです。
現在の口座残高は信用取引の金利分ちょっと減ってるのですが、
記録としては12月末時点の値を採用します。
(整合性のため1月の始め時点としても同じ金額を使います。)

口座の純資産額(含み益込み)は次のように変化しました。

12月始め時点
5,934,148

12月末時点
6,367,543

今月も25万円入金していますので、
一ヶ月の損益は下記になります。

6,367,543 - 5,934,148 - 250,000 = +183,395円

最終日に20万円儲かってるのに
月間で18万円ってことは、
それまでマイナスだったってことですね。
税金を払ってることを差し引いてもちょっとイマイチな成績でした。

2013年はトレードが安定してきた1年でもありますが、
自作のツール類をずいぶん改善出来た1年でもあります。

まだまだ取引ルール、ツール共に改善すべき点は残っていますが、
結構土台を作れた1年になりました。
このまま2014年も日々の取引に着実に取り組みます。

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[ 2014/01/04 20:18 ] 月間収支報告 | TB(0) | CM(0)

2013年12月30日週の取引記録

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あけましておめでとうございます。
先ほど実家から関西に戻りました。
新年となりましたが、昨年最終日の取引記録を
未だ書いていなかったので、
今年のスタートは昨年の最終週と12月のまとめから入ります。

購入
[信用]
【8163】サトレストランシステムズ

現引
【9934】因幡電機産業

売却
無し

現在保有中している15銘柄の損益一覧は以下のようになります。

[現物]
【4922】コーセー(+14.70%)
【5232】住友大阪セメント(+10.99%)
【2676】高千穂交易(+10.24%)
【2918】わらべや日洋(+5.77%)
【8090】昭光通商(±0.00%)
【7267】本田技研工業(+8.79%)
【8084】菱電商事(+3.17%)
【7554】幸楽苑(+5.11%)
【9934】因幡電機産業(+7.54%)

[信用]
【7637】白銅(+4.32%)
【2284】伊藤ハム(-0.22%)
【5185】フコク(+0.70%)
【7442】中山福(+6.53%)
【4116】大日精化工業(+2.13%)
【8163】サトレストランシステムズ(+2.14%)

含み益は先週から201,400円増加し、
516,900円になりました。

たった一日でずいぶん含み益が増えました。
帰省時の交通費+お年玉を十分にまかなえる利益で、
1年を締めくくることが出来ました。

次の記事は12月のまとめです。

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[ 2014/01/04 19:59 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

Twitterアカウントはこちら。



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