システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

絶対期日通過

ブログランキング参加中!!

今日は久々にゆったりとした休日を過ごせたので、
いつも無視している相場関係のニュースも読んでました。

その中で、「絶対期日通過」という(僕にとって)見慣れない単語を見つけました。

どうやら、5月23日の日経平均の高値をつけた日から、
制度信用取引のポジションを持ち続けられる半年間の期限が
過ぎましたよという意味らしいです。

自分も信用取引をやっているので、
5月の高値からの半年後に大量に株を売る人が出るんじゃなかろうかと
時々気にはしていたんですが、その半年後の日に対して「絶対期日」という
名前がついていたことは知りませんでした。

肝心のその週に仕事で忙殺されていて全く意識していませんでしたが、
今回市場を暴落させるなどの影響は無く
無事に過ぎ去ったということですので一安心です。

毎回毎回の高値や安値の日の絶対期日に、
どの程度の影響力があるのかを未だ検証できていませんが、
詳しく調べて、有効な情報が得られたら、
システム構築時のパラメータの決め方などに反映させられるかもなぁと思ってます。

【人気ブログをチェック】
[ 2013/11/24 22:53 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)

天動説と地動説のパラダイムシフトから

ブログランキング参加中!!

今日読んだ相場とは関係ないある本の中で、
パラダイムシフトの例としてコペルニクスの天動説が取り上げられていました。

かつてカトリック教会の世界観では天動説が真実とされ、
それに異を唱えることは火あぶりにさえ処される危険がありました。

そんななか、コペルニクスが地動説を提唱したり、
ガリレオ・ガリレイを始めとする科学者たちがそれを証明する
観測結果を発表して来ました。

しかし、彼らの主張は長らく受け入れられず、
西洋社会では天動説が正しいとされていました。

しかし今の世界では当然ですが天動説が誤りであったことは常識となっています。
つまり、歴史のどこかに世の中の主流概念が変わるタイミング・要因があったのです。
(それは科学者が真実を発見・発表したタイミングとは別)

その要因についてクーンという人が調べたそうです。

僕は今まで深く考えたことも無かったので、
なんとなく、何度も議論や論争を繰り返した結果、
天動説を支持していた人たちが徐々に誤りに気づき、
考えを改めていったのだと思っていました。

しかし事実は違うようです。
天動説支持者のほとんどは、死ぬまで天動説を信じていたそうです。
そして単純に彼らが歳を取って寿命で死に、新しい世代が説明が明確だった地動説のほうを信じたことで
世の中の概念が変わっていったそうです。

これはなかなかショックなことを示唆しています。
人の考えを変えるのってこれほど難しいのかと。

家族や友人にお金や職業に関する観念が古い世代のままの人が多く、
なかなか話しがかみ合わないことがあります。
そのまま成功しているなら問題ないのですが、
そうでない人が多いです。
以前は少しでも力になれればと思ってアドバイスをしようとしたことがありました。
しかし結局関係が悪化するだけなので今はもうやめてしまっています。

別に相場をやれとも言いませんし、
不動産なども含めてなにか投資をするべきだとも言いません。
リスクが高いことは事実なので。

ただ、資格を取れば安心とか大学行けば大丈夫とか信じきってるのは危ないこと、
世の中もっといろんな職業があること、
それだけ伝われば相当状況は改善したはずなのにと
残念に思うことが何度もありました。

フィナンシャルリテラシーを高めようとか、
リスクをとって投資をしてみようとかいうレベルの話は切出しも出来ません。


一方で、自分の考えについても同様の問題は発生しうるものです。
現在システムの運用は比較的順調ですし、
改善していこうという意識も持ち続けて、
実際に検証と修正は行ってきました。

しかし、これを何時まで続けられるかは別の話です。
今の時点ですら、取引ルールの中にはもう絶対に変更しないと決めて、
固めてしまっている部分がいくつもあります。
大部分がリスク管理に関するもので、
それによって僕が守られていることは事実なのですが、
取れるはずだった利益を逃している可能性は否めません。

トレードを始めて8年と少しになりましたが、
この先何年とトレードを続けていく中で、
市場の状況は変わっていくことでしょう。

それに合わせて、システムを適用させていったり、
あるいは全て捨てて作り直したりする柔軟性を何時まで保てるでしょうか。
そしてそもそも相場や経済状況に限らず人生全般において、
きちんと変化に対応できる柔軟性を何時まで保てるでしょうか。

周りに反面教師はたくさんいますが、
反面教師を見ていたり、
心がけだけでうまく行くことではないと思います。
かといって、他に手も思い浮かばず、難しい問題です。

【人気ブログをチェック】
[ 2013/11/24 00:06 ] 日記 | TB(0) | CM(2)

2013年11月18日週の取引記録

ブログランキング参加中!!

市場が本格的に回復してきた1週間でした。
しかし、なぜか僕の持ち株は上がらないものが多く
ちょっと残念です。

取引は無かったため、
ポートフォリオの構成には変化がありませんでした。

購入
無し

現引
無し

売却
無し

現在保有中している15銘柄の損益一覧は以下のようになります。

[現物]
【7480】スズデン(+1.73%)
【4922】コーセー(+10.58%)
【5232】住友大阪セメント(+7.42%)
【9369】キユーソー流通システム(+4.12%)
【2676】高千穂交易(+3.70%)
【8154】加賀電子(+34.75%)
【2918】わらべや日洋(+8.44%)
【9896】JKホールディングス(-0.48%)
【4919】ミルボン(+5.60%)

[信用]
【7554】幸楽苑(-0.16%)
【5185】フコク(+2.79%)
【8068】菱洋エレクトロ(+5.90%)
【9934】因幡電機産業(+1.80%)
【7267】本田技研工業(+7.91%)
【2590】ダイドードリンコ(+4.35%)

含み益は先週から72,100円増加し、
464,900円になりました。

特にがんばってくれているのは
【8154】加賀電子
ですね。
もっと勢いづいてほしいところです。

【人気ブログをチェック】
[ 2013/11/23 09:26 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

2013年11月11日週の取引記録

ブログランキング参加中!!

市場全体が大きく上昇し、
何か流れが変わったように感じる1週間でした。

僕のトレードとしては、
これまで順調に伸びていた銘柄が落ち、
ストップにかかる形で
次々と利食いされています。
そして入れ替わりにいろいろと購入しています。

購入
[現物]
【9896】JKホールディングス

[信用]
【7267】本田技研工業
【2590】ダイドードリンコ

現引
【4919】ミルボン

売却
[現物]
【1946】トーエネック(+2.05R)
【5204】石塚硝子(+0.98R)

[信用]
【7512】イオン北海道(+1.07R)

現在保有中している15銘柄の損益一覧は以下のようになります。

[現物]
【7480】スズデン(+2.50%)
【4922】コーセー(+10.41%)
【5232】住友大阪セメント(+7.93%)
【9369】キユーソー流通システム(+3.82%)
【2676】高千穂交易(+3.59%)
【8154】加賀電子(+28.84%)
【2918】わらべや日洋(+4.22%)
【9896】JKホールディングス(-0.16%)
【4919】ミルボン(+7.60%)

[信用]
【7554】幸楽苑(-0.08%)
【5185】フコク(+1.51%)
【8068】菱洋エレクトロ(+4.26%)
【9934】因幡電機産業(+2.46%)
【7267】本田技研工業(+2.76%)
【2590】ダイドードリンコ(+1.53)

含み益は先週から32,400円減少し、
392,800円になりました。

含み益は減りましたが、
利益が出ている銘柄の手仕舞いによる影響が大きく、
総資産ベースでは利益が出た1週間でした。

ただ、市場全体の上昇に十分ついていけていない
感じがしますので、今後に期待です。


[おまけ]
むらやんのブログにこの前お会いしたときの話が登場。
しかし、体調不良により今回のトレーダーズバーには参加できず。
これは残念でした。

【人気ブログをチェック】
[ 2013/11/16 17:16 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

風邪をひいた

ブログランキング参加中!!

全然相場に関係ありませんが体調を崩しました…

職場の近所の席の人もぱらぱらと休まれており、
結構感染しやすい菌が持ち込まれたようです。

自分も休めばいいんですが、
仕事が明日から来週にかけて正念場で
休むわけには行きません。

仮に仕事を休めたとしても、
明日はトレーダーズバーの営業日です。
(この前の証券バー、Cafe FPeyeとは別のところです。)
ここはどうにか酒を飲めるレベルまで回復する必要があります。

さらに次の日曜はコンサートに行く予定です。
指揮:井田勝大
管弦楽:東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
この演奏を関西で聴ける貴重なチャンスは逃せません。

ということでさっさと風邪を治すべく、
今日は早めに帰ってきました。

みな様も体調には気をつけてお過ごしください。

【人気ブログをチェック】
[ 2013/11/14 20:40 ] 日記 | TB(0) | CM(2)

保有中の銘柄の出来高

ブログランキング参加中!!

先日の記事で、これまでに完了したトレードについて
出来高と利益の関係を分析した事を書きました。

今後ポジションを取るときは気をつけていこうと思いますが、
次に気になるのは今持ってる株ってどうなのということです。

保有中の各銘柄を、昨日作った基準に照らし合わせてみると、
なんと6銘柄が不適格orz

けっこうダメなポジション抱えていました。
その6銘柄は現在トータル含み益ですが、
売るときには盛大にストップが滑って
大きくマイナスになることでしょう。

一応システムにしたがって逆指値をさしていますが、
今から不安です。

出来高に比して大きな売りが近々入る事を宣言するのと
同じになってしまうので、6銘柄がどの6銘柄なのかは内緒です。
システムにそって取引する中でしれっと手仕舞います。

【人気ブログをチェック】
[ 2013/11/11 22:53 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)

出来高と利益

ブログランキング参加中!!

僕ははじめFXで相場の世界に入ったこともあり、
あまり出来高というものに気を配っていませんでした。
比較的流動性が低いといわれる通貨ペアであっても
個別株に比べれば圧倒的に高い取引量でしたので。

しかし、実際に株でシストレを続けていると、
出来高不足と思われる損失がたびたび発生していますので無視し続けるわけにもいかず、
いまさらながら調査を行いました。

時系列の四本値では実際に注文を出したら何円すべるかが分からないので、
インプットデータは自分の売買記録です。
当然データ量が少なく、非常に不安なのですが
それでも結構はっきりした傾向をつかみ、
フィルターをかけるべき明確な基準を作ることが出来ました・

関連性などの調査方法やフィルターの計算式には、
昔システム自体を構築したときの
ノウハウも流用しているので秘密ですが、
結論としてはやはり極端に流動性の低い銘柄では利益を出せていないようです。

自分の注文が1日の出来高の数%になってしまうような取引を
思ったよりたくさんやってしまっていることも確認できました。

面白いのは流動性が高ければ高いほどよいということは無く、
ある特定範囲のみパフォーマンスが優れていることでした。
(とはいえこれはデータ量が少なすぎて偶然の可能性があります。)

ちなみに、取引に使えないので意味がないのですが、
買うときに出来高が低く、売るときに出来高が高い銘柄ほど儲かります。
(2,3ヵ月後の出来高を事前に知ることは出来ないので、
意味は無いんですが、せっかくなので検証だけしました。)

今のツールは出来高のデータを完全に無視しているので少々面倒ですが、
今回の分析でルール化が出来たため、
今後のトレードに分析結果を反映させていこうと思います。


出来高に関するルールが出来ると、
東証一部、二部などのわけ方にあまり合理性が無くなり、
新興市場であっても十分出来高があれば取引すべきとなります。
今は東証一部しか売買していないのですが、
いずれは検証して取引市場の幅を広げようと思います。

【人気ブログをチェック】
[ 2013/11/10 16:38 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)

2013年11月04日週の取引記録

ブログランキング参加中!!

今週は
【2597】ユニカフェ
で大敗した以外はいまいち値動きのない週でした。
それでもいくつか売買しています。
ユニカフェはやはり出来高が少なすぎましたね。
ストップも滑りド高値で買ってド安値で売る
結果になってしまっています。
これまでにも何度か失敗していますし、
システムに出来高を基準にした
フィルターか何かが必要のようです。

購入
[信用]
【5185】フコク
【8068】菱洋エレクトロ

現引
【2676】高千穂交易
【8154】加賀電子
【2918】わらべや日洋

売却
[現物]
【5273】三谷セキサン(+0.41R)
【9989】サンドラッグ(+0.14R)
[信用]
【2597】ユニカフェ(-1.26R)

現在保有中している14銘柄の損益一覧は以下のようになります。

[現物]
【7480】スズデン(-0.96%)
【1946】トーエネック(+24.07%)
【4922】コーセー(+5.43%)
【5232】住友大阪セメント(+8.79%)
【5204】石塚硝子(+22.44%)
【9369】キユーソー流通システム(+2.06%)
【2676】高千穂交易(+1.74%)
【8154】加賀電子(+21.28%)
【2918】わらべや日洋(-0.28%)

[信用]
【7512】イオン北海道(+13.68%)
【4919】ミルボン(+1.37%)
【7554】幸楽苑(-0.65%)
【5185】フコク(-1.51%)
【8068】菱洋エレクトロ(+0.22%)

含み益は先週から27,600円減少し、
425,200円になりました。

確定損益も含み益もマイナスという結果でした。

気づけばもう年末ですね。
仕事がここ数週間で山場を迎えるので、
次の2~3週間は一瞬で過ぎることでしょう。

そのあとの12月は仕事に関係なく
毎年猛スピードで去っていきますし、
ぼちぼち来年の目標でも立てようかなと
思っています。


【人気ブログをチェック】
[ 2013/11/09 16:35 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

支出急増の気配

ブログランキング参加中!!

今年の目標額達成が目前に見えていることもあり、
財布の紐がゆるくなっている今日この頃です。

今、社会人4年目にですが、使ってる
スーツやら靴に鞄、財布からネクタイまで、
ほとんどが内定から入社1~2年目に購入したものです。

昨年(3年目)は相場を再開したこともあって、
お金にシビアに暮らしていたのであまりものを買わずに暮らしていました。
森田鉄雄氏の言葉を借りれば「この世が戦場なら 金とは実弾」ですからね。
張るコマは減らしたくなかった。

そんな状態で2年以上過ごしてみれば、
スラックスやネクタイが擦れてたり、
革靴の底が磨り減ってたり、革製品の小物に傷が目立ったりと
買い換えたい物だらけなわけです。

そこに届いたのが、以前ブログで、優待いらないから配当にしてくれと書いた
近鉄百貨店優待カードです。
半年間で合計40万円分の買い物が1割引になるそうです。

ちょっと遠出することになりますが、
これを活用して靴あたり新しいのを買おうかなと思ってます。
(こいつが届くことを忘れていて、数週間前に
 スーツを買ったばかりなのが悔やまれます。)

半年で上限の40万円もデパートで買い物したら大赤なので、
ほどほどに使うよう慎重に計画作成中です。

【人気ブログをチェック】
[ 2013/11/07 23:08 ] 日記 | TB(0) | CM(0)

2013年10月28日週の取引記録

ブログランキング参加中!!

今週はパタパタとポジションが入れ替わり
せわしない一週間でした。

購入
[信用]
【2597】ユニカフェ
【7554】幸楽苑

現引
【9369】キユーソー流通システム

売却
[現物]
【9319】中央倉庫(-0.86R)
【4307】野村総合研究所(-0.45R)
【2910】ロック・フィールド(-0.57R)
【4911】資生堂(+0.23R)

[信用]
【5121】藤倉ゴム工業(-0.75R)

売却分は1勝4敗で、
しかも損失は大きく利益は小さい最低な結果ですね。

現在保有中している15銘柄の損益一覧は以下のようになります。

[現物]
【7480】スズデン(-0.39%)
【1946】トーエネック(+25.10%)
【5273】三谷セキサン(+8.00%)
【4922】コーセー(+3.88%)
【5232】住友大阪セメント(+7.97%)
【9989】サンドラッグ(+2.93%)
【5204】石塚硝子(+23.43%)
【9369】キユーソー流通システム(+3.43%)

[信用]
【2676】高千穂交易(+3.27%)
【7512】イオン北海道(+13.68%)
【8154】加賀電子(+14.42%)
【4919】ミルボン(+0.62%)
【2918】わらべや日洋(-2.67%)
【2597】ユニカフェ(-1.42%)
【7554】幸楽苑(-0.32%)

含み益は先週から22,000円増加し、
452,800円になりました。

木曜日時点ではあと10万円くらいプラスだったのですが、
金曜日に一気に失ってしまいました。

10月はトータルマイナスでしたが、
11月は初日から大幅に負けての始まりです。

[おまけ]

金曜日に証券バーCafe FPeyeデビュー。
偶然むらやんさんに会って握手してもらいました!!

【人気ブログをチェック】
[ 2013/11/02 20:19 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(8)
プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

Twitterアカウントはこちら。



ご連絡を取りたいかたはブログのコメント欄、メールフォーム、Twitter、などどちらからでもOKです。システムトレード、プログラミング、数学、などのほか、飲み会のお誘いなど何でもどうぞ。

書籍・グッズの購入はこちら
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

ブログランキング

株式投資ブログランキング
アクセスカウンタ