システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

2016年11月14日週の取引記録

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今週もお疲れ様でした。
先週とうって変わって今週は順調に株価が上昇し、
そこそこ含み益を増やすことが出来ました。

ただ、さすがに先週のダメージは大きく、
損失を埋めきるレベルにはなっていません。

TOPIXなどは回復しきっているのですが、
ここはやはりトレンドフォローの弱いところです。


それでは今週の取引です。

購入
無し

現引
【3107】ダイワボウホールディングス
【3176】三洋貿易
【3197】すかいらーく
【4540】ツムラ
【6118】アイダエンジニアリング
【6490】日本ピラー工業

売却
無し

続いて保有中の35銘柄の損益です。

[現物]
【5702】大紀アルミニウム工業所(+43.43%)
【9887】松屋フーズ(+21.01%)
【7955】クリナップ(+10.55%)
【9663】ナガワ(+13.32%)
【5857】アサヒホールディングス(+14.98%)
【2730】エディオン(+5.82%)
【4299】ハイマックス(+1.467%)
【8001】伊藤忠商事(+10.22%)
【9319】中央倉庫(+1.82%)
【9995】ルネサスイーストン(+4.11%)
【3107】ダイワボウホールディングス(+3.80%)
【3176】三洋貿易(+8.73%)
【3197】すかいらーく(+3.63%)
【4540】ツムラ(+8.07%)
【6118】アイダエンジニアリング(+4.05%)
【6490】日本ピラー工業(+4.36%)

[信用]
【2004】昭和産業(+14.37%)
【1951】協和エクシオ(-4.09%)
【2433】博報堂DYホールディングス(0.00%)
【2503】キリンホールディングス(-3.63%)
【3167】TOKAIホールディングス(+1.10%)
【4633】サカタインクス(3.35%)
【4641】アルプス技研(+7.69%)
【4665】ダスキン(+4.15%)
【4671】ファルコホールディングス(+0.36%)
【4928】ノエビアホールディングス(+7.62%)
【7550】ゼンショーホールディングス(-0.90%)
【7594】マルカキカイ(+7.90%)
【7989】立川ブラインド工業(+1.55%)
【8008】4℃ホールディングス(-2.78%)
【9068】丸全昭和運輸(+3.53%)
【9069】センコー(+5.01%)
【9076】セイノーホールディングス(+4.33%)
【9612】ラックランド(+5.20%)
【9936】王将フードサービス(+2.85%)

含み益は先週から756,050円増加し、
1,535,050円になりました。

日経平均が10ヶ月ぶりに大台回復と
ニュースにありましたが、僕の口座はまだ回復には程遠く、
結構焦りのある状態になりました。
これまでだいたい暴落後は僕の口座のほうが回復が早かったのですが。。。

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[ 2016/11/18 21:05 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)

2016年10月24日週の取引記録

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今週も一週間お疲れ様でした。
なんとなくですが今週一週間市場の雰囲気が結構良かったように思います。
じわじわとですが含み益も増えてきてよい感じです。


それでは今週の取引です。

購入
[信用]
【5015】ビーピー・カストロール
【9769】学究社

現引
【2533】オエノンホールディングス

売却
[現物]
【4549】栄研化学(+1.37R)
【4554】富士製薬工業(+0.81R)
[信用]
【1873】日本ハウスホールディングス(+0.08R)
【8917】ファースト住建(-0.11R)


続いて保有中の27銘柄の損益です。

[現物]
【7874】レック(+74.85%)
【7595】アルゴグラフィックス(+16.85%)
【7456】松田産業(+15.63%)
【6498】キッツ(+7.21%)
【7164】全国保証(+5.16%)
【5702】大紀アルミニウム工業所(+23.85%)
【9749】富士ソフト(+7.05%)
【9887】松屋フーズ(+13.46%)
【4968】荒川化学工業(+41.51%)
【9075】福山通運(+1.53%)
【6409】キトー(+13.83%)
【7955】クリナップ(+7.55%)
【2533】オエノンホールディングス(+9.52%)

[信用]
【5857】アサヒホールディングス(+3.45%)
【6268】ナブテスコ(+9.654%)
【8366】滋賀銀行(+7.21%)
【2004】昭和産業(+10.49%)
【3630】電算システム(+8.30%)
【3880】大王製紙(-0.08%)
【6985】ユーシン(+2.06%)
【9319】中央倉庫(+4.04%)
【9663】ナガワ(+10.82%)
【4828】東洋ビジネスエンジニアリング(-0.20%)
【8070】東京産業(+0.25%)
【8153】モスフードサービス(+2.78%)
【5015】ビーピー・カストロール(+1.25%)
【9769】学究社(-1.47%)

含み益は先週から217,000円増加し、
2,516,400円になりました。

10月は残り1営業日ですが、
本当に久々の月間利益100万円が見えてきました。

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[ 2016/10/29 13:47 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)

継続力の重要性

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システムトレードでは、一定のルールに沿ってトレードを行います。このルールは通常、長期間変更せずに同じルールを使用します。他のシステムトレーダーには少しずつパラメータを修正するかたもいらっしゃいますが、それでもベースとなるルールは沿う頻繁に変わるものではありません。

要するに毎日同じ事をするということです。システムトレーダーになりたいけどなれないという人にはこれが出来ない人も多いようです。飽きますからね。

ある人が「今日からこのルールに沿ってトレードをするぞ」と決めて、一ヶ月後もその通り売買しているかと言うと、継続していない人がほとんどなわけです。きっかけはルールの不備の発覚だったり予想外の連敗だったり、新しいアイデアだったり、多々ありえます。

どんなトレードスタイルもその人の個性に合うかどうかで、その結果が大きく変わってしまいます。システムトレードに向いているかどうかの資質の1つは何かを継続し、習慣としてしまうことができるかどうかです。

規律とトレーダー 相場心理分析入門 (ウィザードブックシリーズ)





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[ 2015/10/11 19:06 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)

カーブフィッティング

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システムトレードをやっている人、やる人が覚えておくべき言葉に、カーブフィッティングと言う物があります。和訳すると曲線あてはめです。かっこ悪いので僕もカーブフィッティングと呼びます。

少しだけ高校数学の復習をしますが、x-y平面において、x座標の異なる2点を指定すると、その2点を通る直線(1次関数)が一本定まります。また、x座標の異なる3点を指定すると、その3点を通る放物線(2次関数)を定めることが出来ます。

(数学の話がメインではないのでとりあえず)2点だと1次関数で、3点だと2次関数と1つ数値がずれているのは、その式の係数(a,b,c)の個数だと思っていただいて良いです。

y=ax+b (直線、一次関数。パラメータはa,bの2個)
y=ax^2+bx+c (放物線、二次関数。パラメータはa,b,cの3個)

この法則性は次数が上がってもそのまま適用でき、5次関数ならその係数しだいで好きな6点を通るように作成でき、9次関数なら好きな10点を通るように作成できます。

これはy={xの多項式}の形をした式だけに留まらず、結構広い範囲で同じような法則が成り立ちます。数学的に厳密な話はこのブログの訪問者さんは興味を持っていないでしょうから脇においておきますが、システムトレードのシステムについても似たような傾向があるということは強調するべきと考えています。と言いますのも、トレードシステムにはパラメータと呼ばれる変数があり、その変数の調整で過去の値動き(カーブ)の重要ポイント(点)でサインを出すようにさせることができるからです。

裁量トレーダーの人には「え?フィットさせたほうが良いんじゃないの?」と思われているようです。しかし、過去の値動きにフィットさせすぎると将来の値動きに全く対応しないことがよくあり、システムトレーダーに悲劇をもたらします。

僕が現在やっているトレンドフォローのシステムは年に1~5回くらいのトレードの利益で年間収益のほとんど、もしくはそれ以上になります。

システムを作るとき、過去の値動きを使用してテストを行いますが、数回の大きなトレンドをきっちり捕らえていたら、検証結果としては非常に儲かるシステムになるんですよ。

例えば、トレンドを5個捕らえるためにはそれぞれの仕掛けと手仕舞いで10点を捉えるシステムを作れば大丈夫です。そのためにはパラメータが10個あるルールを用意して適当にパラメータをいじっていればぴたりと当たるシステムが出来上がってしまいます。

こうして作られたシステムは、テスト結果は抜群に良いのですが、実際に運用してみるとさっぱり勝てません。

販路を持っている人たちはこの事実を知っているので、すごく良いテスト結果を出すシステムを作ったらそれを自分で使わずに人に売り始めるんですね。

システムを買う人はどうやらパラメータが多いほうが高度で優れているものに見えるようで、移動平均線1本(パラメータ1個)よりもMACD(これだけでパラメータ3個)プラスその他もろもろを追加したような複雑なものを好むようです。

システムはシンプルなのがベストです。単純なのに過去のデータで儲かっている、と言うのは本質をきっちり捉えているからであって、将来も利益をもたらす可能性が高いです。10個も20個も変数を持っていて昔の値動きにぴったり合わせたようなものは将来の再現性がほとんど無いですよ。

個人的なイメージですが、パラメータのやたらと多いシステムのことをガラス細工のように思っています。(過去の損益グラフが)美しいけれども非常に繊細でもろく壊れやすくあっさり砕けてしまう感じ。
逆にパラメータの少ないシステムは金属製の文鎮みたいなもので、少々曲がっても変色しても重しとしての役割きっちり果たします、っていう頼もしさがあるイメージです。

僕が尊敬するトレーダーの1人である、ウィリアム・エックハート(新・マーケットの魔術師にインタビュー収録)は、システムに持たせる自由度(パラメータのこと)の上限は3か4で十分だと言っています。僕の力量ではさすがに4で儲かるシステムは作れていなくて、現システムのパラメータはもう少し多いですが、きっと彼が言うことが真実なんでしょう。

システムは複雑なほど良いと思っている人は一度考え直してみてはいかがでしょうか。

ちなみに余談ですが、このシンプルなほうが強いと知ったのは僕がミニマリズムにはまったのと関係あります。
(どっちが先だったかな。)

新マーケットの魔術師―米トップトレーダーたちが語る成功の秘密 (ウィザード・ブックシリーズ)




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[ 2015/10/08 00:38 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)

自信とリスク

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どこで読んだかの忘れてしまったので出典を書けませんが、無謀なリスクをとる人について書かれている文を読みました。つい最近のはず。ツイッターだったかブログだったか。

曰く、自分のトレードに自信の無い人は心のどこかで、まぐれでも何でもさっと大勝ちして勝ち逃げすることを望むそうです。そのため、チャンスと思いこんだタイミングで過剰なリスクを取ってしまい、負けの目が出たときに一発退場になると。
逆に自分のトレードに自信がある人は、長く続けて結果が実力どおりの値に収束すれば勝てると信じているので、淡々と小さく適切なリスクを取れるそうです。

前者と後者では、自信の大きさだけでなく自信の持ち所が大きく違いますね。前者は個別の取引で勝つことに対して自信があっても長期的な成功には自信がない。だから逆行したときにナンピンなどしてしまう。後者は長期的な勝利には自信があるゆえに、個別の取引には執着せずにさっさと損切が可能です。次に行くだけですから。

翻って自分を見てみると、個別の取引に執着しないのは良いのですが、長期的な勝利に対する自信がちょっと怪しいです。現時点で口座資金が1月のピークに戻れていませんから。一応年間ではプラスなので、もうしばらく淡々と続けますが、吉と出るか凶と出るか。

シストレ以外では昨年、短期間だけ裁量でオプション取引をやりましたが、そのときは絶対勝てる取引ばかりに見えたんですよね。これは危ないと思ってオプションから手を引きましたが、おそらく正解だったと思います。

ゾーン ― 相場心理学入門




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[ 2015/10/06 17:08 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)
プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

Twitterアカウントはこちら。



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