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システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

自信とリスク

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どこで読んだかの忘れてしまったので出典を書けませんが、無謀なリスクをとる人について書かれている文を読みました。つい最近のはず。ツイッターだったかブログだったか。

曰く、自分のトレードに自信の無い人は心のどこかで、まぐれでも何でもさっと大勝ちして勝ち逃げすることを望むそうです。そのため、チャンスと思いこんだタイミングで過剰なリスクを取ってしまい、負けの目が出たときに一発退場になると。
逆に自分のトレードに自信がある人は、長く続けて結果が実力どおりの値に収束すれば勝てると信じているので、淡々と小さく適切なリスクを取れるそうです。

前者と後者では、自信の大きさだけでなく自信の持ち所が大きく違いますね。前者は個別の取引で勝つことに対して自信があっても長期的な成功には自信がない。だから逆行したときにナンピンなどしてしまう。後者は長期的な勝利には自信があるゆえに、個別の取引には執着せずにさっさと損切が可能です。次に行くだけですから。

翻って自分を見てみると、個別の取引に執着しないのは良いのですが、長期的な勝利に対する自信がちょっと怪しいです。現時点で口座資金が1月のピークに戻れていませんから。一応年間ではプラスなので、もうしばらく淡々と続けますが、吉と出るか凶と出るか。

シストレ以外では昨年、短期間だけ裁量でオプション取引をやりましたが、そのときは絶対勝てる取引ばかりに見えたんですよね。これは危ないと思ってオプションから手を引きましたが、おそらく正解だったと思います。

ゾーン ― 相場心理学入門




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[ 2015/10/06 17:08 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)

生き残れば勝ち

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自分のトレードの信念として、きちんとリスク管理をして大損を避けていればそのうち勝てると言うのがあります。タイトルの「生き残れば勝ち」はそのままですね。

トレードって交換なので、お金は新規に生み出されているわけでもなければ消滅しているわけでもなく、いろんな人の財布を移動しているだけです。つまり、大敗して退場した人たちが失ったお金はどこかに移動しただけで消えてはいないわけです。
そして、その移動先はざっと3種類しか有りません。その3種が次です。

1.証券会社 (手数料・金利など)
2.国、地方 (税金)
3.退場していない人の口座

信頼できるソースをなかなか見つけられないのですが、よく聞く値としてトレードを始める人の9割が1年以内に退場するというものがあります。それを信じるならば、退場しないだけでトレーダーの上位1割に入るわけです。その1割の人で、上記3種のお金のうち3番を分け合うことになります。個々のトレーダーのトレードに費やした誠意・情熱・原資・才能・時間などなどによって分け前は大きく変わりますが、何年もトレードを続けれるだけのものを懸けていればそう簡単にマイナスにはならないと思います。それだけ負ける人が落としていくお金は大きいです。

取引回数が少ないとちょっと運が悪い年に年収支はマイナスになりえますが、退場するほどのマイナスで無ければ数年でプラスに転じるでしょう。

そんなわけで、これからトレードを始める人は退場しないためのリスク管理を最初に学ぶべきだという、いろんなところで言われるのと同じ結論が導かれます。「管理」って言われても具体性がなくて分からないと言う人は、まず「リスクを最低に落とす」ことを心がけるとよいと思います。そうすれば何も分からないうちに元手がなくなるという事態を避けられます。

次がリスクを最低に落とすルールの例です。

・証券口座に入れるのは金融資産の半分以下にする
・株は各銘柄1単元のみ買う
・1単元買うのに口座資金の1割以上必要なら買わない
・買ったあと2割下落したら損切る

割合は目安ですがこれなら1回の負けは資産の1%以下(口座資金の2%以下)です。トレードは退屈すぎるくらいがちょうど良いですよ。トレードの面白さはリスクの多寡とはべつの場所に見出しましょう。
案外これだけ守っていれば、その他の要素が少々適当でも勝てるものですし、負けるにしても退場までには相当時間がかかります。将来どんなトレーダーを目指すにしても実践しながら勉強する期間が確保できますのでこのルールはお勧めです。

熊とワルツを - リスクを愉しむプロジェクト管理




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[ 2015/10/05 20:56 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)

システムトレードと自動売買の違いを意識する理由

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前回の記事で予告しましたとおり、システムトレードと自動売買の意味をきちんと区別しておくべき理由を書きます。

一般的に言葉の意味は使用している人の間で通じれば誤用でも何でもかまわないのです。それに対して、わざわざ「システムトレード」と「自動売買」を区別しましょうと書くのは混同していると困る人がいるからです。それは「これからシステムトレードをはじめる人」です。

世の中、システムトレードをやろうと考えて、自動売買の勉強をはじめてしまう人がいます。そうすると、プログラミングや市販のツールについて学べるのですが、肝心の売買の判断を下すルールが後回しになってしまいます。これはかなりの遠回りになります。

根気の無い人であればプログラミング言語の基本的な文法を理解したあたりで放棄すればよいです。Excel VBA の知識は普通の会社勤めでも活用の場が多いです。ただ、根気のある人が勝てるルールを持たないまま自動売買のツールを完成させてしまうと、悲しいことになります。全自動でお金を無くす装置が出来上がってしまいます。

最近はシステムトレード用のプログラミングを解説した良書が多くあり、まとめて学習ができるようにも見えますが、そのサンプル通りのシステムではなかなか勝てません。
(その理由はサンプルが悪いだけでは無いのですが、それはまた別の話。)
結局、システムトレードの勉強は別に必要です。

本屋で参考書を探す時などに、Excel VBA やRubyの前に勉強することがあるってことを念頭においていただければと思います。

マンガ パチンコトレーダー (PanRolling Library)




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[ 2015/10/04 22:39 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)

システムトレードと自動売買の違い

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オフ会等であった人に、システムトレードをやっていると言うと、
たいてい全ての取引をコンピューターに自動的にさせていると誤解されます。

以前も書いた気がしますが、改めて確認しておきます。
システムトレードと言うのは予め定めた売買ルールに沿って
売買を行う方法のことです。

この点については、wikipediaにも記載があります。
システムトレード - wikipedia
(もっとも、2015年10月現在のwikipediaには
シストレは短中期にならざるを得ないと言った余計な記載があり、
かなり不満ですがそれはまた別の話です。)

売買を行うときに、手動で取引ツールを操作するか、
何らかのプログラムで発注するかという手順の話は
シストレなのかシストレではないのかとは別の話なんですね。

そもそも、インターネット取引が一般的になる前の、
チャートは必要な人だけが手書きし、注文は電話をかけるしかない時代から
システムトレーダーは存在します。

僕自身も、システムトレードを始めた当初は
プログラミングが出来なかったので、
買いと売りサインは電卓で計算していました。

今でも、買いの発注は一応手でやっています。
逆指値は面倒なので発注ツールを作って半分自動化していますが、
実行は手でボタンをしています。
完全自動化しているのは売買サインの計算だけですね。
これだけ毎日定刻に自動実行します。

取引全てを自動化することは可能ですが、
デメリットもあるので僕はやっていません。

ただ、世の中には便利なツールも増えており、
完全自動化を実装している人も多く存在しています。
それがまた「シストレ=自動売買」という誤解が広まる原因になっているようです。

事実として自動売買を実装するためには、
普通は事前に売買ルールを定める必要があります。
そのため、自動売買している人たちの中には
システムトレーダーも多いです。
(ただし、自動売買しているが、システムトレーダーではない人という
パターンもありえることは意外に忘れられている事実です。)

まとめると、次のようになります。

システムトレード/裁量トレード
⇒一定のルールに沿って売買を行うか、
   その時々の判断を含めて売買を行うか。

自動売買/手動売買
⇒注文が自動的に出されるか、手動で操作して注文を出すか。

長くなったので今回はここまでです。
次の記事に、両方の言葉を区別しておくべき理由を書きます。

伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術




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[ 2015/10/03 21:27 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)
プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

経歴:
大学院で数理学を専攻
->ITゼネコンの元請企業のSE
->Webベンチャー企業のエンジニア
->Webサービス会社のデータサイエンティスト(現職)


相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

Twitterアカウントはこちら。



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