システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

オプション価格 (ブラック・ショールズ式)計算機

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ブラック・ショールズ式計算機本体

種類
%
%
%
理論価格
デルタ
ベガ 円/%
セータ 円/日
ロー 円/%
満期時点ITM率 %
満期時点値上り率 %

セータはブラックショールズ式から計算すると誤差が大きいため、 翌日のプレミアムとの差分を取る方法で計算しています。


グラフ


原資産価格とプレミアム


残存期間とプレミアム



説明

  • ブラックショールズ式を用いて、オプションの理論価格などを機械的に計算します。
  • 近似式や言語仕様の制約から発生する誤差があります。
  • ご利用は自己責任でお願いします。
  • エラー、バグ、計算の誤りの指摘、新機能のリクエスト等歓迎いたします。
  • グラフにプロットされるプレミアム価格は、それぞれ原資産価格と残存期間以外は、 上の入力フォームで入力した値に従います。

既知の不具合

Microsoft社のInternet Explorerでは動作しません。
(修正できますが、IE対応までやると今後の機能追加が面倒になるので対応しません)

更新履歴

2016/08/14
version 1.0.0
新規公開
2016/08/21
version 1.1.0
グリークス(デルタ、ベガ、セータ、ロー)追加
2016/08/28
version 1.2.0
権利行使される確率とそのとき値上がりしている確率を追加。
2016/11/27
version 1.3.0
名前空間を汚染しないようコードを見直し。
入出力フォームをコンパクトにレイアウト変更。
源資産価格/プレミアムグラフ追加。
残存期間/プレミアムグラフ追加。
2016/11/28
version 1.3.1
グラフを複数回更新した後に発生する表示不具合を修正


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[ 2016/11/27 15:46 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

先物・オプション取引中断

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1月に口座を開設してから時々思い出したように売買していた
日経225先物のミニとオプションですが、
とりあえず今日の手仕舞いを最後に
今年いっぱいは取引をしないことにしました。

というのも今日の日経の上げによりコールの買いで少し利益を出し、
これまでの利益が19万円とちょっとになったからです。

僕は他に雑所得は無いので、
これが20万円超えると年末に申告やら納税やらしないといけなくなります。
何百万も利益が出るなら喜んで手続きしますが、
おそらくこのまま続けても今年稼げるのはあと10~20万位が限度と思います。
そのくらいの金額のために確定申告やらなんやらやりたくは無いです。

今回は日経先物・オプション初挑戦ということで、
お試し的な売買が多くて変な注文をたくさん出しましたが、
来年以降再挑戦することがあれば
もうちょっとしっかりとした戦略を作って取り組みます。

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[ 2014/05/22 20:54 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

オプション口座が原点回復

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株のほうはTOPIXと一緒にぼろぼろですが、
最近先物・オプション口座(裁量)のほうが比較的順調です。

先物はやってませんが、
かなり遠いプットやコールをコツコツ売って
ようやく原点(100万円)に戻ってきました。

オプションの売りは確かに勝率は高いんですが、
リスクも大きいので怖いですね。

どこまで強気にいっていいものか、
まだまだ手探りです。

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[ 2014/04/08 22:15 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

なんとか致命傷で済んだぜ

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昨日の夜、僕がチャートを見た時点では日経先物は下げ止まっていて、
アメリカ市場も堅調でした。
ロイターのニュースにも似たような情報が流れていました。

小幅なレンジを切り上げながらの推移という認識だったので、
コールや先物ミニを買ってみたんですが、
まさかの暴落にあってしまいました……
(コール買った直後からです)

明日別途書きますが、シストレの株たちもほぼ壊滅して
踏んだり蹴ったりでした。

先物口座は一旦ノーポジになっていますが、
そろそろ実験的な裁量トレードはやめなきゃ危ない気がします。

かといって、今の段階でシステム作れるほどアイデアもデータもなくて
どうしたもんかなぁと言う状況です。

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[ 2014/03/14 21:44 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

先物・オプションの裁量取引の近況

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先日口座開設した日経225の先物とオプションですが、
地味に取引しています。

結果としては先物で負けてオプションで勝ってる感じです。
体感としてはどちらも適正ないなぁと言ったところです。

先物は裁量でやってるのですが、先物単体で利益を狙うのか、
株のシステムトレードのヘッジとして使うのか、
よく方針が固まっていなくてふらふらしながら負けています。

システムのほうが完全なトレンドフォローなので、
出来れば逆張りで単体でも儲かるような仕組みを作りたいです。

オプションは勝率が高いスプレッドしか組んで無いので
まだ判断できませんね。
一度の負けが結構大きく響くはずなのですが、
幸か不幸かまだその負けを経験していません。
なので、今儲かってるからといって好調だとは言いがたい状況です。

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[ 2014/03/11 22:42 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)
プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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