システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

サブ口座の運用状況

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3月の記事で、4月から新手法を試すという話を書きました。リンク
これ、実際に今運用していています。

財務指標だけ見て銘柄を選んでバシバシ買ってます。
自分にとって東証2部やジャスダックの株を買うのは初めてなので、
ほとんどのポジションは最小サイズに押さええて、
結果銘柄数が多くなってます。その数現在30銘柄。

これだけ手広くやればさすがに大当たりも引けるもので、
一番成績が良い銘柄はすでに+97%も値上がりしてくれています。
普段、東証一部しか見てないので驚くばかりです。

一方、大きく外した銘柄もあってトータルでは+5%ほど。
2ヶ月間の成績としては上出来でしょうか。

1日の出来高が200株だったり無かったりするような銘柄も
ちょこちょこ持っているのでメインのシステムのような公開は
今のところやる予定が無いですが、また定期的に進捗を書きたいと思います。

現時点ではまだ手仕舞いのルールにかかった銘柄が無くて
ただポートフォリオにマイナーな株がたまり続けてる状況です。

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[ 2016/06/11 16:24 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)

リスク管理方針

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いよいよ明日から2016年の相場がスタートします。

あまり身が入りませんでしたが、
昨年のトレードを踏まえてリスク管理のルールを少し見直します。

僕は一回の取引で取るリスク(最大の負け金額)を事前に決めて
ポジションを取っています。
その最大損失を口座資金の1%としていました。
(売買記録で1Rとしているやつです)

ただ、2015年は急な変動などで逆指値が滑り、
想定の最大負け金以上に負ける取引が頻発しています。
2015年は14回ありました。
(2014年は5回、2013年は7回)
出来高によるフィルターを入れず、極端に板の薄い銘柄も扱っていたころよりも多いです。

出来高フィルターをより厳しくする手もあるのですが、
それをやると今度は勝てるトレードの見逃しも増えます。
ということで、対応に悩むところですが、
一旦は一つ一つのポジションサイズを落としていくことに決めました。

今まで、1トレードあたり1%のリスクを取っていましたが、
今後はこれを徐々に減らして行き、
年末までにかけて1トレードあたり0.5%にします。
ちょうど昨年末のオエノンで受けた想定リスクの2倍の損失がきても、
資金は1%しか減らないようにするためです。

1銘柄あたりのリスクを減らす代わりに、
同時に取り扱う銘柄数が増えるので、
暴騰を上手く捕らえられる率も上がることを期待します。

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[ 2016/01/03 20:23 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)

乱高下(主に下げ)

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今週は月曜から荒れに荒れた株式市場になりましたね。
月曜下げ、火曜上げ、そして今日は下げ。

月火の上下で1銘柄もストップ狩りに会わなかったので、
好調と勘違いしていましたが今日の下げでPFはほぼ壊滅しました。
含み益も半減です。

ブログに新規の読者が増えるとその直後から大敗して、
恥を晒すジンクスが前々からありますが、
今回もそのパターンにはまっています。
(週末の株オフ会 に加えて
数人ですが各ミニマリストブログからの流入がありまして・・・)

自分なんかよりも桁違いにすごい人々と会って話した余韻で、
オフ会の後の相場ではいつもより気が大きくなっているものです。
その結果、自分もすごくなったような気がしてしまいますが、
それはただの勘違いなので普段より気を引き締めていかなければなりません。

似たようなことを千田さんの本で読んだな、と思っていたら
かわちゃんもブログにも書いてますね。

この3日間は目を覚ますのに十分な打撃を食らったので、
改めて地道に進めようと決意しました。


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[ 2015/07/08 20:36 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)

アークランドサービス優待券

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郵便受けを確認すると、
【3085】アークランドサービス
から株主優待 (を同梱した株式関係書類)が届いていました。
かつや というお店を展開しているそうです。

優待の内容は食事券合計6600円分でした。

徒歩圏内にお店が無いのですが、
ちょっと電車に乗ればいける距離なので、
近いうちに行ってみるかも知れません。



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[ 2015/03/29 11:56 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)

いよいよポートフォリオ崩壊

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昨日誤発注で取った空売り銘柄は今日の寄りでさっさと買い戻しました。
地合いが悪いので、持ち続けたら儲かったかもしれませんが、
誤りの結果の勝ちを手にしたくは無いのです。
なんというか、ミスをした戒めとしてしっかり損失を刻みたかったので
この損切は良しです。

その他の結構長いこと連れ添っている銘柄たちが問題です。
2月に入ってからというもの全然ぱっとせず、
どんどん含み益を失ってストップにかかっています。

やっぱりアホみたいな勝ちの後には
雪崩のように資産が崩れるときが来ますね。

これでもここ1年くらいの利益は僕の想定よりはるかに高いので、
もうしばらくは不調な時期が続くでしょう。

とりあえずの対策として
今月から月々の追加入金を減らしています。
(入金するお金がもうすぐ尽きるというのが
 一番の原因ですが)
これまで全力でアクセルを踏みすぎていました。

あせらず、リズムが戻るのを待ちます。

しっかし、資産が減ってるときにこそ
大量に税金が取られるこの制度はどうにかならないものか。

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[ 2015/02/10 22:34 ] 株式相場 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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