システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

2017年の目標

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みなさま、あけましておめでとうございます。
今年も本ブログをよろしくお願いいたします。

早速ですが今年も最初の記事で目標を立てておきます。

◇金融資産
3900万円を目指します。
昨年は丸一年、ほぼ足踏み状態でわずかな上昇に留まりました。
ほぼ給料からの貯金です。
しかし年末にかけてメインシステムも調子を取り戻しつつありますし、
サブシステムも成果を上げているので何とか達成します。

◇オプション取引再参入
以前やっていた、日経先物オプションを再開します。
昨年細々と勉強し、ブラックショールズモデル等の基本的な知識も身についたので
きっと有効に使えると思います。
以前はオプション単体で利益を出すことを主眼に置き、そこそこの成果を出しましたが、
今回はメインシステムのリスクヘッジとしての役割を果たしたいと考えています。
目標は、メインシステムがマイナスになった月は必ずオプションは利益を出すこと。
小額でスタートしますので完全に損を生めることは出来ませんが少しでも損益を平滑化したいです。

◇取引ツールの作り直し
現在使っているツールはほぼ全てExcel VBAで自作したものですが、
これをサーバアプリへと移行していきたいです。
今の環境だと、データやモジュールの使い回しにもいろいろと不便が有りますので、
より効率的な環境を作ります。
サーバは AWS EC2 使用予定。
DBはRDSは高いので最終的にはDynamoDBを使いたいのですが、
まずは妥当にEC2にMySQLを入れて使います。

◇機械学習、人工知能の活用
取引手法の中に取り入れていくため、学習と検証をスタートしています。
とりあえずは非常に手軽に使える AWS ML を触っています。
今後に向けてRやPythonの勉強をやっていきます。
今年中にリアルマネーを賭けられるレベルへの実用化はちょっと難しいかな・・・

◇交流会、勉強会等への参加
昨年も月2回程度、社外の人と交流を持つ機会を確保しようとしてきました。
本職であるIT関係のセミナー等も含めれば余裕で達成できましたが、
ちょうどよいペースだったと思いますので今年も継続します。

◇断捨離
引き続き継続し、シンプルライフを心がけます。
物の断捨離はほぼ片付き、仕上げの段階に入りました。
今年は、時間の使い方なども含めてより良い生活を送りたいとお思います。
ダラダラとしたネットサーフィンなどを削って、読書や勉強、プログラミングに時間をまわします。


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[ 2017/01/03 17:52 ] 日記 | TB(0) | CM(0)

取引データのロストと復旧

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僕はメインシステムもサブシステムも取引履歴を全てエクセルの台帳に付けています。
1円の誤差も出ないよう丁寧にやっているのですが、
その大事な台帳に事件が起こりました。

この前の木曜日に発覚し、ツイートしたのですが、
サブシステムの約定履歴を纏めたシートの右半分が真っ白にクリアされていたのです。
あわててバックアップファイルを確認しましたが、
見つかったのは4ヶ月前のファイルと言うことでちょっと絶望していました。

原因は予想ですが、同じエクセルファイルの別シートで検証作業を行っていたとき、
複数シートを選択した状態で列のクリアをやってしまったのではないでしょうか。

失ったデータは、これまで仕掛けた株の仕掛けた時点で判明していた財務情報や、
仕掛けた後の値動きのメモ、そこから計算される手仕舞い基準などです。

値動きはまた調べればいいとして、
仕掛けた時点での財務情報は失うと痛いデータでした。
(今から、仕掛けた時点で発表されていた純利益見通しや純資産を確認するのはかなりの手間です。)


結局、発注履歴のシートに必要な財務情報を纏めていたので、
そこから拾い上げることが出来ましたが、かなり焦りました。

仕掛けた後の値動き等についてもマクロを新規に作って取得と計算をしなおし何とか復旧。
あと、社名変更やら株式併合やらのメモを一つ一つ確認して書き込んで行き、
どうにかたぶん元通りに戻すことができました。


つい最近まで発注履歴と約定履歴の両方に財務情報を書いておくのは無駄じゃないかと考え
そろそろ辞めようとしていたのですが、今回はその無駄なデータに救われました。

今回は運良く、データは取り戻せ便利なツールも増えたのですが、
再発防止策はきちん取って行こうと思います。
とりあえず2点。
・検証作業は別ファイルで行う。
・バックアップをこまめに取る。

せっかくAWSもアカウントを持っていますので、
S3か何か活用していくのもいいかなと思っています。

追々はエクセルでの運用自体見直してきちんとデータベース化したいものです。


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[ 2016/11/20 22:05 ] 日記 | TB(0) | CM(0)

トレードを始めて11周年

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昨年も記事を書きましたが、10月18日は僕にとって初めてトレードをした記念日です。

今日でトレードを始めてから丸11年になりました。

シストレに限っても、はじめてから10年以上になるんですね。
その間に取引対象はFXから株に変えましたし、システムも何度か変わり
トレードを休んだ時期もあるのですが、それでもずいぶん長いことやってる気がします。

この一年を振り返ってみると、トレード以外の変化が大きくて、
トレードの面ではあまり印象に残るものが無かったように思えます。
ちょうど昨年のこの時期に転職や転居をし、生活が激変しましたので。

さて、それでもサブ口座として財務情報ベースの取引を始めていたり、
オプションの勉強を再開したり、メインシステムで負け記録を更新したりと
ちゃんと振替っておくべきことも多々あります。
特に最後のはしっかりと反省して対策を考えないといけません。

これからトレーダー生活12年目に入りますが、
来年もしっかりトレードを続けていられるようにがんばります。

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[ 2016/10/18 21:52 ] 日記 | TB(0) | CM(0)

4月から新しい手法を試します

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ツイッターでチョコチョコと書いていた、財務情報ベースの取引手法ですが、
検証に限界があるのでエイヤッと始めることにしました。
口座も別に開き、来月からスタートです。

バックテストしようにも
「x月y日時点で発表されていた一株純利益の予想値」などのデータが効率よく集まらなくて、
正確なテストは無理だからです。
経験の面でも、FX時代からファンダメンタル情報は一切無視してきたので、
自分にノウハウはありませんし。
経験値をためる意味でも、負け金の上限を設定してやってみます。

基本方針(公開できる範囲)
・規定額負けたらやめる
・EPS等複数の指標から推定株価を算出し、割安に取引されている銘柄を買う。
・長期的にホールドするため、損切幅は広く設定する。
・業績の悪化により割安でなくなった場合は売却する
・迷惑な優待のある銘柄は買わない
・優待のある銘柄は優待利回りが最大になるサイズで買う
・現物のみ
・配当または優待の少なくとも一方がある銘柄のみ選ぶ

財務情報がきちんと株価に織り込まれるには数年単位の時間が必要なので、
この方針で年単位の投資ができるようになればなぁと思っています。
(運用中のシストレではまだ1年持った銘柄は無いです)

とりあえず前職退職時に解約した持株会や財形貯蓄などから
引き出したお金をつぎ込んでいきます。


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[ 2016/03/21 14:06 ] 日記 | TB(0) | CM(0)

2016年02月の資産推移

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2月終了。
今月も結構負けました。
これで3ヶ月連続の負けです。

これまでだと3ヶ月くらい連続で負けると、
そこから回復に向かうのですが、
来月はシステムと非常に相性の悪い3月です。
(おそらく原因は株主優待取りの動き)

まだ3月はシステム止めるぞと決めるほどの
データがありませんが、
来月もあまり期待できません。

復活は4月以降から開始かなと思いますが、
淡々とやっていきます。

では、今月の口座残高の変化です。

02月始め時点
16,048,076

02月末時点
14,587,453

月間損益
14,587,453 - 16,048,076 = -1,460,623円

だいたいTOPIXの下落率くらいのマイナスです。
まあこんなものでしょう。



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[ 2016/02/29 16:17 ] 日記 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

yutaro

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系(ベンダーからWeb系に転職)
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
就職前後に一旦取引を中断し、
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。

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