システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

2016年08月15日週の取引記録

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今週もお疲れ様でした。
今週はポートフォリオのほとんどの銘柄が下落しました。
(一部例外はありますが。。。)

特にレック、ユニー、ファミマの下落が全体の成績を
落としていますね。
ユニーは近々取引できなくなるのでどこかのタイミングで
手仕舞いする必要があります。


では、今週の取引です。

購入
[信用]
【5702】大紀アルミニウム工業所
【7164】全国保証

現引
【7456】松田産業
【9861】吉野家ホールディングス

売却
[現物]
【8530】中京銀行(-0.84R)
【9979】大庄(-0.11R)
[信用]
【4097】高圧ガス工業(-1.08R)
【6419】マースエンジニアリング(-0.96R)

続いて保有中の28銘柄の損益です。

[現物]
【7874】レック(+34.07%)
【4620】藤倉化成(-0.84%)
【8270】ユニーグループ・ホールディングス(+17.43%)
【8028】ファミリーマート(+20.62%)
【1983】東芝プラントシステム(+3.26%)
【4554】富士製薬工業(+2.45%)
【7595】アルゴグラフィックス(+6.46%)
【4973】日本高純度化学(-1.51%)
【6845】アズビル(+1.93%)
【8541】愛媛銀行(-1.98%)
【7456】松田産業(-1.41%)
【9861】吉野家ホールディングス(-2.30%)

[信用]
【8043】スターゼン(+15.88%)
【2612】かどや製油(-7.63%)
【2594】キーコーヒー(-3.20%)
【7916】光村印刷(-0.45%)
【6498】キッツ(+2.64%)
【7955】クリナップ(-3.36%)
【1419】タマホーム(+1.02%)
【2904】一正蒲鉾(-1.43%)
【4968】荒川化学工業(-0.09%)

【5857】アサヒホールディングス(-2.15%)
【6268】ナブテスコ(-4.63%)
【8366】滋賀銀行(-4.48%)
【9749】富士ソフト(+1.10%)
【9887】松屋フーズ(-3.78%)
【5702】大紀アルミニウム工業所(+4.59%)
【7164】全国保証(-2.64%)

含み益は先週から253,200円減少し、
589,300円になりました。

あかんですね。


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[ 2016/08/21 14:00 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

オプション価格 (ブラック・ショールズ式)計算機

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ブラックショールズ式計算機本体

種類
%
%
%
理論価格
デルタ
ベガ
円/%
セータ
円/日
ロー
円/%
(注)セータはブラックショールズ式から計算すると誤差が大きいため、 翌日のプレミアムとの差分を取る方法で計算しています。

説明

  • ブラックショールズ式を用いて、オプションの理論価格を計算します。
  • 機械的に計算を行っているものであり、管理人の主張とは無関係です。
  • 近似式や言語仕様から発生する誤差があります。
  • ご利用は自己責任でお願いします。
  • グリークスの計算は作ったばかりなので誤っている可能性が高いです。
  • エラー、バグ、計算の誤りの指摘、新機能のリクエスト等歓迎いたします。

今後追加したい機能

  • 表示する情報の充実化(その他グリークスの追加)
  • 満期時点でITMになる確率や、値上がりしている確率の表示を追加
  • UIをもっと使いやすくする。

既知の不具合

Microsoft社のInternet Explorerでは動作しません。
(修正できますが、IE対応までやると今後の機能追加が面倒になるので対応しません)

更新履歴

2016/08/14
version 1.0.0
新規公開
2016/08/21
version 1.1.0
グリークス(デルタ、ベガ、セータ、ロー)追加


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[ 2016/08/14 13:00 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

2016年08月08日週の取引記録

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今週もお疲れ様でした。
夏休みに入った人も多いかと思います。
僕も少しだけ休みを取った(残りは9月に休みます)ので
ちょっとのんびり過ごしています。

やってることは読書とツムツム、そしてポーカーです。

トレードのほうはやたらとシグナルが出て、
一気にポジションが増えています。

先週買ってそのまま損切したタマホームは再仕掛け。
今度はどうなるやら。

では、今週の取引です。

購入
[信用]
【7456】松田産業
【7955】クリナップ
【6498】キッツ
【1419】タマホーム
【5857】アサヒホールディングス
【4097】高圧ガス工業
【6268】ナブテスコ
【4968】荒川化学工業
【2904】一正蒲鉾
【8366】滋賀銀行
【9749】富士ソフト
【9887】松屋フーズ
【9861】吉野家ホールディングス


現引
【4973】日本高純度化学
【6845】アズビル
【8530】中京銀行
【8541】愛媛銀行

売却
[現物]
【4506】大日本住友製薬(+0.64R)
【7947】エフピコ(-0.30R)
【7990】グローブライド(-0.17R)
【1975】朝日工業社(-0.30R)
[信用]
【9099】C&Fロジホールディングス(0R)


続いて保有中の30銘柄の損益です。

[現物]
【7874】レック(+31.14%)
【4620】藤倉化成(+1.34%)
【8270】ユニーグループ・ホールディングス(+26.32%)
【8028】ファミリーマート(+29.13%)
【1983】東芝プラントシステム(+1.60%)
【9979】大庄(+0.40%)
【4554】富士製薬工業(+3.56%)
【7595】アルゴグラフィックス(+6.63%)
【4973】日本高純度化学(-0.87%)
【6845】アズビル(+3.38%)
【8530】中京銀行(-8.50%)
【8541】愛媛銀行(+0.40%)


[信用]
【8043】スターゼン(+6.99%)
【6419】マースエンジニアリング(-4.52%)
【2612】かどや製油(-2.66%)
【2594】キーコーヒー(-0.36%)
【7916】光村印刷(+0.90%)
【7456】松田産業(+3.36%)
【7955】クリナップ(+1.32%)
【6498】キッツ(+1.76%)
【1419】タマホーム(+2.86%)
【5857】アサヒホールディングス(-0.73%)
【4097】高圧ガス工業(-1.78%)
【6268】ナブテスコ(-1.73%)
【4968】荒川化学工業(-0.82%)
【2904】一正蒲鉾(+0.18%)
【8366】滋賀銀行(-1.95%)
【9749】富士ソフト(+3.60%)
【9887】松屋フーズ(-0.79%)
【9861】吉野家ホールディングス(-0.47%)

含み益は先週から463,900円増加し、
842,500円になりました。

レック、ユニー、ファミマに支えられて利益が出ました。
ただ、週の後半に取ったポジションが多く、
全体としてTOPIXにおいていかれ気味です。

変な都知事を誕生させるリスクも去ったことですし、
改めて高値を目指して欲しいところです。

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[ 2016/08/13 10:24 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

2016年08月01日週の取引記録

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8月スタート。
毎日暑いですね。

今週末は久々にオフラインでポーカーをやりました。
トーナメントに参加しましたが、
なかなかカードに恵まれず、
真ん中よりちょっと下位の順位で敗退。
皆さんお強いです。

トレードのほうは銘柄の入れ替えが大量にありました。
TOPIXの下落にあわせて一緒に負けています。
特に一週間持たなかったタマホームは残念でした。


では、今週の取引です。

購入
[信用]
【2612】かどや製油
【2594】キーコーヒー
【1419】タマホーム
【6845】アズビル
【7916】光村印刷
【8541】愛媛銀行

現引
【7595】アルゴグラフィックス
【7947】エフピコ
【4554】富士製薬工業
【1975】朝日工業社

売却
[現物]
【8771】イー・ギャランティ(-0.97R)
【3371】ソフトクリエイトホールディングス(-0.05R)
【9843】ニトリホールディングス(+1.06R)
【7475】アルビス(-0.50R)

[信用]
【9882】イエローハット(-0.71R)
【7442】中山福(-1.10R)
【2593】伊藤園(-0.63R)
【8160】木曽路(-0.75R)
【2809】キユーピー(-0.56R)
【4526】理研ビタミン(-0.71R)
【4666】パーク24(-0.90R)
【9048】名古屋鉄道(-0.52R)
【9902】日伝(-0.73R)
【1419】タマホーム(-0.88R)

続いて保有中の22銘柄の損益です。

[現物]
【7874】レック(+12.44%)
【4620】藤倉化成(-3.69%)
【7990】グローブライド(+4.48%)
【8270】ユニーグループ・ホールディングス(+11.93%)
【4506】大日本住友製薬(+11.18%)
【8028】ファミリーマート(+13.91%)
【1983】東芝プラントシステム(+1.24%)
【9979】大庄(+1.46%)
【1975】朝日工業社(+3.47%)
【4554】富士製薬工業(-0.60%)
【7595】アルゴグラフィックス(+9.12%)
【7947】エフピコ(+1.16%)

[信用]
【9099】C&Fロジホールディングス(+4.08%)
【8530】中京銀行(-7.29%)
【8043】スターゼン(+3.68%)
【6419】マースエンジニアリング(-5.87%)
【4973】日本高純度化学(-0.05%)
【2612】かどや製油(-6.09%)
【2594】キーコーヒー(-2.23%)
【6845】アズビル(-0.64%)
【7916】光村印刷(-0.90%)
【8541】愛媛銀行(-0.40%)

含み益は先週から481,300円減少し、
378,600円になりました。

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[ 2016/08/07 16:20 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

2016年07月の資産推移

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週次の記録を書いたばかりですが、
月末でもあるので利益の纏めです。

早速、今月の口座残高の変化です。

07月始め時点
13,016,572

07月末時点
13,105,176

月間損益
13,105,176 - 13,016,572 = +88,604円

一応プラスですが、今月はTOPIXも上昇しているので、
この成績では全然ダメですね。

ただ、今月はマイナスだと思っていたのでこれでもちょっとうれしいです。
バッドニュースで暴落した銘柄がたくさんありましたので、
勝手に月間トータルもマイナスだと思い込んでました。


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[ 2016/07/30 21:28 ] 月間収支報告 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
途中ちょっと休んで
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。
直近の目標は2016年1月1日時点で
2500万以上の金融資産を持つこと。


Twitterアカウントはこちら。



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