システムトレーダーの冒険の書

自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。

2016年11月28日週の取引記録

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今年も残り4週間になりました。
12月になり家には続々と各企業さんから
配当金関連の報告書などが届いています。

今年はポジションサイズの縮小によって銘柄数も増えてますし、
サブシステムもあるのですごい数になってます。
確認や台帳の更新が大変ですが、
配当をもらえるのはうれしいですね。

それでは今週の取引です。

購入
[信用]
【3834】朝日ネット

現引
無し

売却
[現物]
【4540】ツムラ(-0.02R)

続いて保有中の35銘柄の損益です。

[現物]
【5702】大紀アルミニウム工業所(+50.46%)
【9887】松屋フーズ(+22.90%)
【7955】クリナップ(+13.07%)
【9663】ナガワ(+11.35%)
【5857】アサヒホールディングス(+15.49%)
【2730】エディオン(+14.97%)
【4299】ハイマックス(+8.04%)
【8001】伊藤忠商事(+16.66%)
【9319】中央倉庫(+3.84%)
【9995】ルネサスイーストン(+6.06%)
【3107】ダイワボウホールディングス(+11.79%)
【3176】三洋貿易(+11.96%)
【3197】すかいらーく(+6.13%)
【6118】アイダエンジニアリング(+8.04%)
【6490】日本ピラー工業(+4.27%)

[信用]
【2004】昭和産業(+12.23%)
【1951】協和エクシオ(+2.23%)
【2433】博報堂DYホールディングス(+1.15%)
【2503】キリンホールディングス(-3.50%)
【3167】TOKAIホールディングス(+2.76%)
【4633】サカタインクス(+6.76%)
【4641】アルプス技研(+8.54%)
【4665】ダスキン(+6.41%)
【4671】ファルコホールディングス(-0.29%)
【4928】ノエビアホールディングス(+7.62%)
【7550】ゼンショーホールディングス(-4.10%)
【7594】マルカキカイ(+8.12%)
【7989】立川ブラインド工業(+9.06%)
【8008】4℃ホールディングス(+0.38%)
【9068】丸全昭和運輸(+4.00%)
【9069】センコー(+6.46%)
【9076】セイノーホールディングス(+5.25%)
【9612】ラックランド(+5.63%)
【9936】王将フードサービス(+1.74%)
【3834】朝日ネット(+0.86)

含み益は先週から267,950円増加し、
2,049,000円になりました。

このほか、次の11社から配当金を
合計95,000円くらい頂いています。
ありがとうございました。

【7874】レック
【7595】アルゴグラフィックス
【2594】キーコーヒー
【7456】松田産業
【6498】キッツ
【5857】アサヒホールディングス
【4968】荒川化学工業
【5702】大紀アルミニウム工業所
【9075】福山通運
【9052】山陽電気鉄道
【4549】栄研化学


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[ 2016/12/04 10:06 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

2016年11月の資産推移

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今月も一ヶ月間お疲れ様でした。
今年も残り1ヶ月ですね。
時間がたつのが早すぎて正直やばいです。。。

今月はアメリカ選挙がらみの上下で振り回され、
前半に大損してスタートしました。
その後、マーケットの回復には置いていかれたものの、
ある程度は復活し、ぎりぎりもぎりぎりですが
利益を出すことが出来ました。


それでは今月の結果です。

11月始め時点
14,126,126

11月末時点
14,206,606

月間損益
14,206,606 - 14,126,126 = +80,480円

本当にぎりぎりでプラス維持といった数値です。

半額以下で運用しているサブ口座のほうがはるかに利益が大きいと言う、
メインシステムとしては情けない状態になりました。

残り一ヶ月。
来年からの運用の計画も立てながらしっかりがんばります。


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[ 2016/11/30 19:55 ] 月間収支報告 | TB(0) | CM(0)

オプション価格 (ブラック・ショールズ式)計算機

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ブラック・ショールズ式計算機本体

種類
%
%
%
理論価格
デルタ
ベガ 円/%
セータ 円/日
ロー 円/%
満期時点ITM率 %
満期時点値上り率 %

セータはブラックショールズ式から計算すると誤差が大きいため、 翌日のプレミアムとの差分を取る方法で計算しています。


グラフ


原資産価格とプレミアム


残存期間とプレミアム



説明

  • ブラックショールズ式を用いて、オプションの理論価格などを機械的に計算します。
  • 近似式や言語仕様の制約から発生する誤差があります。
  • ご利用は自己責任でお願いします。
  • エラー、バグ、計算の誤りの指摘、新機能のリクエスト等歓迎いたします。
  • グラフにプロットされるプレミアム価格は、それぞれ原資産価格と残存期間以外は、 上の入力フォームで入力した値に従います。

既知の不具合

Microsoft社のInternet Explorerでは動作しません。
(修正できますが、IE対応までやると今後の機能追加が面倒になるので対応しません)

更新履歴

2016/08/14
version 1.0.0
新規公開
2016/08/21
version 1.1.0
グリークス(デルタ、ベガ、セータ、ロー)追加
2016/08/28
version 1.2.0
権利行使される確率とそのとき値上がりしている確率を追加。
2016/11/27
version 1.3.0
名前空間を汚染しないようコードを見直し。
入出力フォームをコンパクトにレイアウト変更。
源資産価格/プレミアムグラフ追加。
残存期間/プレミアムグラフ追加。
2016/11/28
version 1.3.1
グラフを複数回更新した後に発生する表示不具合を修正


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[ 2016/11/27 15:46 ] 先物・オプション | TB(0) | CM(0)

2016年11月21日週の取引記録

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今週もお疲れ様でした。
久々に全く取引をしなかった週になりました。
全ポジションを先週のまま持ち越しています。
ただ、流れに乗れているのかと言うとそうでもなく、
時流に乗った銘柄が入ってこない分停滞している感じです。

本当なら手仕舞いになった銘柄が生き残ってるだけ
と言うのが正確かもしれません。

それでは今週の取引です。

購入
無し

現引
無し

売却
無し

続いて保有中の35銘柄の損益です。

[現物]
【5702】大紀アルミニウム工業所(+46.48%)
【9887】松屋フーズ(+19.81%)
【7955】クリナップ(+11.63%)
【9663】ナガワ(+13.32%)
【5857】アサヒホールディングス(+15.83%)
【2730】エディオン(+11.64%)
【4299】ハイマックス(+3.98%)
【8001】伊藤忠商事(+13.99%)
【9319】中央倉庫(+3.84%)
【9995】ルネサスイーストン(+6.49%)
【3107】ダイワボウホールディングス(+10.27%)
【3176】三洋貿易(+7.19%)
【3197】すかいらーく(+4.81%)
【4540】ツムラ(+3.79%)
【6118】アイダエンジニアリング(+6.43%)
【6490】日本ピラー工業(+5.90%)

[信用]
【2004】昭和産業(+11.65%)
【1951】協和エクシオ(-1.80%)
【2433】博報堂DYホールディングス(+0.92%)
【2503】キリンホールディングス(-3.28%)
【3167】TOKAIホールディングス(+1.93%)
【4633】サカタインクス(+4.41%)
【4641】アルプス技研(+10.620%)
【4665】ダスキン(+6.00%)
【4671】ファルコホールディングス(+0.29%)
【4928】ノエビアホールディングス(+9.60%)
【7550】ゼンショーホールディングス(-4.25%)
【7594】マルカキカイ(+8.05%)
【7989】立川ブラインド工業(+3.36%)
【8008】4℃ホールディングス(-1.60%)
【9068】丸全昭和運輸(+2.82%)
【9069】センコー(+4.75%)
【9076】セイノーホールディングス(+4.33%)
【9612】ラックランド(+3.59%)
【9936】王将フードサービス(+3.72%)

含み益は先週から246,000円増加し、
1,781,050円になりました。

このペースだと11月の損益はマイナスで着地しそうです。

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[ 2016/11/27 15:22 ] 週間取引記録 | TB(0) | CM(0)

取引データのロストと復旧

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僕はメインシステムもサブシステムも取引履歴を全てエクセルの台帳に付けています。
1円の誤差も出ないよう丁寧にやっているのですが、
その大事な台帳に事件が起こりました。

この前の木曜日に発覚し、ツイートしたのですが、
サブシステムの約定履歴を纏めたシートの右半分が真っ白にクリアされていたのです。
あわててバックアップファイルを確認しましたが、
見つかったのは4ヶ月前のファイルと言うことでちょっと絶望していました。

原因は予想ですが、同じエクセルファイルの別シートで検証作業を行っていたとき、
複数シートを選択した状態で列のクリアをやってしまったのではないでしょうか。

失ったデータは、これまで仕掛けた株の仕掛けた時点で判明していた財務情報や、
仕掛けた後の値動きのメモ、そこから計算される手仕舞い基準などです。

値動きはまた調べればいいとして、
仕掛けた時点での財務情報は失うと痛いデータでした。
(今から、仕掛けた時点で発表されていた純利益見通しや純資産を確認するのはかなりの手間です。)


結局、発注履歴のシートに必要な財務情報を纏めていたので、
そこから拾い上げることが出来ましたが、かなり焦りました。

仕掛けた後の値動き等についてもマクロを新規に作って取得と計算をしなおし何とか復旧。
あと、社名変更やら株式併合やらのメモを一つ一つ確認して書き込んで行き、
どうにかたぶん元通りに戻すことができました。


つい最近まで発注履歴と約定履歴の両方に財務情報を書いておくのは無駄じゃないかと考え
そろそろ辞めようとしていたのですが、今回はその無駄なデータに救われました。

今回は運良く、データは取り戻せ便利なツールも増えたのですが、
再発防止策はきちん取って行こうと思います。
とりあえず2点。
・検証作業は別ファイルで行う。
・バックアップをこまめに取る。

せっかくAWSもアカウントを持っていますので、
S3か何か活用していくのもいいかなと思っています。

追々はエクセルでの運用自体見直してきちんとデータベース化したいものです。


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[ 2016/11/20 22:05 ] 日記 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

Author:yutaro
年齢:30代
職業:IT系
住所:関東

Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。

相場暦:
2005年10月からFX開始
途中ちょっと休んで
2012年6月から株をやってます

トレードの目標は2020年1月1日を億万長者としてむかえること。
直近の目標は2016年1月1日時点で
2500万以上の金融資産を持つこと。


Twitterアカウントはこちら。



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